Сравнение PEP с ABT
PEP (PepsiCo, Inc.) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, PEP returned 5.36%/yr vs 11.01%/yr for ABT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -3.77%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 5.36% против 11.01% соответственно.
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
ABT
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 15.81%
- 6 месяцев
- -15.38%
- С начала года
- -17.35%
- 1 год
- -15.90%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам PEP и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
ABT Abbott Laboratories | -17.35% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
Correlation
The correlation between PEP and ABT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.36 |
The correlation between PEP and ABT shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$185.04B
ABT:
$177.18B
PEP:
$7.65
ABT:
$3.59
PEP:
17.71
ABT:
28.31
PEP:
6.13
ABT:
1.76
PEP:
1.92
ABT:
3.94
PEP:
8.39
ABT:
2.69
PEP:
$96.90B
ABT:
$45.13B
PEP:
$52.29B
ABT:
$25.45B
PEP:
$18.40B
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. ABT — Ранг доходности на риск
PEP
ABT
Сравнение PEP c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.91 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.41 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.81 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и ABT
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -45.66% | -28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -38.61% | +19.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -39.64% | +10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -39.64% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -39.64% | +9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -25.15% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -10.89% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 19.72% | -11.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и ABT
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 8.71%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 12.84% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 23.29% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 26.21% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 22.82% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 23.92% | -4.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и ABT
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности ABT в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.44% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и ABT
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and ABT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (12.84%) compared to PEP (8.71%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs ABT's -45.66%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор