Сравнение PEP с ABT
PEP (PepsiCo, Inc.) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs 10.94%/yr for ABT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -28.82%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 6.62% против 10.94% соответственно.
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
ABT
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- -28.82%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам PEP и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
ABT Abbott Laboratories | -28.82% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
Correlation
The correlation between PEP and ABT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.36 |
The correlation between PEP and ABT shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$197.79B
ABT:
$154.05B
PEP:
$6.37
ABT:
$3.59
PEP:
22.64
ABT:
24.57
PEP:
7.83
ABT:
1.53
PEP:
2.07
ABT:
3.42
PEP:
9.25
ABT:
2.33
PEP:
$95.45B
ABT:
$45.13B
PEP:
$51.60B
ABT:
$25.45B
PEP:
$15.08B
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. ABT — Ранг доходности на риск
PEP
ABT
Сравнение PEP c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.75 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.88 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -1.92 | +4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и ABT
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -45.66% | -28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -38.99% | +22.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -39.64% | +10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -39.64% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -39.64% | +9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -35.53% | +17.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -10.84% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 17.75% | -11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и ABT
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 7.71% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 19.48% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 24.51% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 22.06% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 23.67% | -4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и ABT
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности ABT в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.77% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и ABT
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and ABT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (7.71%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs ABT's -45.66%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор