Сравнение PEP с ABM
PEP (PepsiCo, Inc.) and ABM (ABM Industries Incorporated) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while ABM operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, PEP returned 6.34%/yr vs 3.34%/yr for ABM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и ABM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у ABM с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции PEP превзошли акции ABM по среднегодовой доходности: 6.34% против 3.34% соответственно.
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение доходности по годам PEP и ABM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
Correlation
The correlation between PEP and ABM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
PEP:
$192.87B
ABM:
$2.51B
PEP:
$6.37
ABM:
$2.59
PEP:
22.07
ABM:
16.37
PEP:
7.64
ABM:
0.50
PEP:
2.02
ABM:
0.29
PEP:
9.02
ABM:
1.43
PEP:
$95.45B
ABM:
$9.05B
PEP:
$51.60B
ABM:
$1.04B
PEP:
$15.08B
ABM:
$398.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. ABM — Ранг доходности на риск
PEP
ABM
Сравнение PEP c ABM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и ABM Industries Incorporated (ABM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEP | ABM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.28 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | -0.55 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEP | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.24 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.02 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.10 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.29 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PEP и ABM
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки ABM в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и ABM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -59.64% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -23.78% | +7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -34.37% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -34.37% | +4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -52.00% | +21.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -24.96% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -14.82% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 12.19% | -6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и ABM
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 6.35%, в то время как у ABM Industries Incorporated (ABM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 9.24% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 22.35% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 27.65% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 30.96% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 33.80% | -14.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и ABM
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности ABM в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и ABM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и ABM Industries Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и ABM
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and ABM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.24%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs ABM's -59.64%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и ABM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор