PortfoliosLab logo
Сравнение PRNHX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRNHX и FXAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRNHX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
345.40%
423.86%
PRNHX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRNHX:

-0.32

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

PRNHX:

-0.31

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

PRNHX:

0.96

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRNHX:

-0.17

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

PRNHX:

-0.85

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

PRNHX:

8.97%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

PRNHX:

23.55%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

PRNHX:

-55.79%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

PRNHX:

-37.27%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, PRNHX показывает доходность -11.88%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции PRNHX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.48% против 12.07% соответственно.


PRNHX

С начала года

-11.88%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-11.51%

1 год

-6.84%

5 лет

3.89%

10 лет

9.48%

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-4.27%

1 год

9.76%

5 лет

15.87%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRNHX и FXAIX

PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии PRNHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRNHX: 0.75%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRNHX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRNHX
Ранг риск-скорректированной доходности PRNHX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRNHX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRNHX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRNHX: -0.32
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино PRNHX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRNHX: -0.31
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега PRNHX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRNHX: 0.96
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара PRNHX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRNHX: -0.17
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина PRNHX, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRNHX: -0.85
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа PRNHX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNHX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.53
PRNHX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNHX и FXAIX

Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
5.57%4.91%0.00%4.72%17.09%13.58%11.73%13.94%8.27%5.77%7.72%11.65%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PRNHX и FXAIX

Максимальная просадка PRNHX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.27%
-9.89%
PRNHX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRNHX и FXAIX

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
14.39%
PRNHX
FXAIX