Сравнение PRNHX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности PRNHX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRNHX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PRNHX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRNHX имеют среднегодовую доходность 13.41%, а акции FXAIX немного впереди с 14.08%.
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRNHX и FXAIX
PRNHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
PRNHX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
PRNHX
FXAIX
Сравнение PRNHX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNHX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.97 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.49 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.52 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 7.30 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNHX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.97 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.70 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PRNHX и FXAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNHX и FXAIX
Дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PRNHX и FXAIX
Максимальная просадка PRNHX за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNHX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRNHX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.96% | -33.79% | -37.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -12.13% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | -24.50% | -23.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -33.79% | -14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -6.23% | -17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -3.83% | -14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.53% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNHX и FXAIX
T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PRNHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRNHX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 5.34% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 9.53% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 18.32% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 16.92% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 18.05% | +4.66% |