Сравнение PEOPX с NICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и Nicholas Fund (NICSX).
PEOPX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности PEOPX и NICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEOPX и NICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEOPX BNY Mellon S&P 500 Index Fund | -4.45% | 17.33% | 24.50% | 25.78% | -18.67% | 28.25% | 17.83% | 30.96% | -6.01% | 21.26% |
NICSX Nicholas Fund | -8.17% | 4.45% | 11.80% | 34.17% | -18.15% | 26.58% | 18.91% | 33.68% | -3.71% | 17.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PEOPX показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у NICSX с доходностью -8.17%. За последние 10 лет акции PEOPX превзошли акции NICSX по среднегодовой доходности: 13.41% против 10.54% соответственно.
PEOPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.41%
NICSX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEOPX и NICSX
PEOPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NICSX в 0.71%.
Доходность на риск
PEOPX vs. NICSX — Ранг доходности на риск
PEOPX
NICSX
Сравнение PEOPX c NICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и Nicholas Fund (NICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEOPX | NICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | -0.00 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.12 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.03 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 0.11 | +6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEOPX | NICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.00 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.42 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PEOPX и NICSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEOPX и NICSX
Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что больше доходности NICSX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEOPX BNY Mellon S&P 500 Index Fund | 10.83% | 10.35% | 10.38% | 7.35% | 11.78% | 12.89% | 11.94% | 14.37% | 14.75% | 9.21% | 10.90% | 7.81% |
NICSX Nicholas Fund | 10.04% | 9.22% | 3.97% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 5.38% | 15.55% | 3.63% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок PEOPX и NICSX
Максимальная просадка PEOPX за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки NICSX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и NICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEOPX | NICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.45% | -50.20% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -13.20% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -25.32% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -33.44% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -10.65% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -7.66% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.77% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEOPX и NICSX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Nicholas Fund (NICSX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что PEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEOPX | NICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.07% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.24% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 17.13% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.37% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 17.95% | 0.00% |