Сравнение PENNX с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PENNX и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PENNX и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 3.90% | 9.02% | 7.02% | 26.82% | -17.18% | 21.49% | 14.11% | 26.61% | -9.94% | 16.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PENNX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -0.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PENNX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции VXF немного впереди с 11.00%.
PENNX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.76%
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PENNX и VXF
PENNX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
PENNX vs. VXF — Ранг доходности на риск
PENNX
VXF
Сравнение PENNX c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PENNX | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.42 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.48 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 6.06 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PENNX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.19 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PENNX и VXF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENNX и VXF
Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 6.45% | 6.70% | 9.35% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок PENNX и VXF
Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PENNX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -58.03% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -14.68% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -36.39% | +8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.10% | -41.72% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -6.47% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -9.61% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.59% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENNX и VXF
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеют волатильность 7.09% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PENNX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 6.89% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 13.50% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 23.05% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 22.35% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 22.25% | -0.74% |