Сравнение PENNX с VTINX
PENNX (Royce Pennsylvania Mutual Fund) and VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund) are both mutual funds - PENNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners, while VTINX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, PENNX returned 12.63%/yr vs 5.37%/yr for VTINX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PENNX charges 0.92%/yr vs 0.08%/yr for VTINX.
Доходность
Сравнение доходности PENNX и VTINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PENNX показывает доходность 21.75%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции PENNX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 12.63% против 5.37% соответственно.
PENNX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 21.75%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 36.82%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.63%
VTINX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам PENNX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 21.75% | 9.02% | 7.02% | 26.82% | -17.18% | 21.49% | 14.11% | 26.61% | -9.94% | 16.00% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.33% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Correlation
The correlation between PENNX and VTINX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2003 г. | 0.73 |
The correlation between PENNX and VTINX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PENNX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
PENNX
VTINX
Сравнение PENNX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PENNX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.44 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.77 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 11.98 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PENNX и VTINX
Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и VTINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PENNX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -19.96% | -37.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -4.14% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | -5.26% | -21.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -17.02% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.10% | -17.02% | -24.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -2.20% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 0.96% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENNX и VTINX
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что PENNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PENNX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 2.10% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 4.39% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 5.19% | +13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 6.12% | +14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 5.76% | +15.84% |
Сравнение комиссий PENNX и VTINX
PENNX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENNX и VTINX
Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности VTINX в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 5.50% | 6.70% | 9.35% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.82% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
PENNX and VTINX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PENNX has higher volatility (5.25%) compared to VTINX (2.10%). In terms of maximum drawdown, PENNX dropped -57.00% vs VTINX's -19.96%.
VTINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PENNX и VTINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор