PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PENNX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PENNX с VKSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).

PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PENNX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PENNX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		3.90%9.02%7.02%26.82%-17.18%21.49%14.11%26.61%-11.12%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, PENNX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.61%.

PENNX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.52%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.66%
1 год
24.43%
3 года*
12.44%
5 лет*
5.97%
10 лет*
10.76%

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Pennsylvania Mutual Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с PENNX:
PENNX с LEXCXPENNX с PNSAXPENNX с BUFSXPENNX с VBPENNX с SPYPENNX с VTWOPENNX с VFIAX
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI

Сравнение комиссий PENNX и VKSIX

PENNX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии VKSIX в 1.02%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund

Доходность на риск

PENNX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PENNX
Ранг доходности на риск PENNX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENNX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PENNX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PENNXVKSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-0.39

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

-0.46

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.95

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

-0.45

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

-1.22

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PENNX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PENNX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENNX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PENNXVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.39

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.00

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.09

Корреляция

Корреляция между PENNX и VKSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PENNX и VKSIX

Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		6.45%6.70%9.35%4.91%5.19%28.20%5.05%3.85%23.68%21.27%7.15%23.31%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PENNX и VKSIX

Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и VKSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PENNXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-35.59%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-16.70%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-32.49%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-17.65%

+10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-8.73%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

6.11%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PENNX и VKSIX

Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что PENNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PENNXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.13%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

11.82%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

19.42%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

19.14%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

21.07%

+0.44%