PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PENNX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PENNX с VKSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PENNX (Royce Pennsylvania Mutual Fund) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - PENNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners, while VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, PENNX returned 8.08%/yr vs -0.28%/yr for VKSIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PENNX charges 0.92%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.

Доходность

Сравнение доходности PENNX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PENNX показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -7.13%.

PENNX

1 день
-0.55%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.56%
6 месяцев
15.90%
1 год
32.50%
3 года*
16.18%
5 лет*
8.08%
10 лет*
11.82%

VKSIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-10.12%
3 года*
3.48%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PENNX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		16.56%9.02%7.02%26.82%-17.18%21.49%14.11%26.61%-11.12%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-7.13%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Correlation

The correlation between PENNX and VKSIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.87

The correlation between PENNX and VKSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Pennsylvania Mutual Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с PENNX:
PENNX с PNSAXPENNX с LEXCXPENNX с BUFSXPENNX с VBPENNX с VTWOPENNX с SPYPENNX с IJR
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с POLIXVKSIX с VMGMXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с FTSIXVKSIX с VXF

Доходность на риск

PENNX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PENNX
Ранг доходности на риск PENNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PENNX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PENNXVKSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.65

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
-0.87

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.91

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

-0.60

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

-1.28

+12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PENNX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PENNX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENNX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PENNXVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

-0.65

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.01

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PENNX и VKSIX

Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и VKSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PENNXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-35.59%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-16.70%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.42%

-20.29%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-32.49%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-18.11%

+17.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-8.88%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

7.80%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PENNX и VKSIX

Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что PENNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PENNXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.13%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

11.71%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

15.51%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

19.18%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

20.97%

+0.60%

Сравнение комиссий PENNX и VKSIX

PENNX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии VKSIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PENNX и VKSIX

Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		5.75%6.70%9.35%4.91%5.19%28.20%5.05%3.85%23.68%21.27%7.15%23.31%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PENNX and VKSIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PENNX has higher volatility (5.40%) compared to VKSIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, PENNX dropped -57.00% vs VKSIX's -35.59%.

PENNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PENNX и VKSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор