Сравнение PENNX с RYOTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).
PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности PENNX и RYOTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PENNX и RYOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 3.90% | 9.02% | 7.02% | 26.82% | -17.18% | 21.49% | 14.11% | 26.61% | -9.94% | 16.00% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 9.23% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PENNX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции PENNX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 10.76% против 11.46% соответственно.
PENNX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.76%
RYOTX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 45.50%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PENNX и RYOTX
PENNX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.
Доходность на риск
PENNX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск
PENNX
RYOTX
Сравнение PENNX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PENNX | RYOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.73 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.37 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.26 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 11.42 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PENNX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.73 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PENNX и RYOTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENNX и RYOTX
Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 6.45% | 6.70% | 9.35% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 13.68% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
Просадки
Сравнение просадок PENNX и RYOTX
Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, примерно равная максимальной просадке RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и RYOTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PENNX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -56.86% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -13.59% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -35.84% | +8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.10% | -44.87% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -7.15% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -9.47% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.88% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENNX и RYOTX
Текущая волатильность для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) составляет 7.09%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что PENNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PENNX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 9.07% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 17.62% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 26.53% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 23.39% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 23.03% | -1.52% |