Сравнение LEXCX с BABA
LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Voya, while BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock. Over the past 10 years, LEXCX returned 12.47%/yr vs 4.91%/yr for BABA. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LEXCX и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEXCX показывает доходность 29.75%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции LEXCX превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 12.47% против 4.91% соответственно.
LEXCX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.99%
- 6 месяцев
- 17.38%
- С начала года
- 29.75%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 12.47%
- Всё время*
- 9.84%
BABA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 31.27%
- 6 месяцев
- -18.49%
- С начала года
- -11.51%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- 4.91%
- Всё время*
- 3.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.20B | $1.42B | $1.51B | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LEXCX и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 29.75% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -11.51% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between LEXCX and BABA is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.29 |
The correlation between LEXCX and BABA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEXCX vs. BABA — Ранг доходности на риск
LEXCX
BABA
Сравнение LEXCX c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEXCX | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.08 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.76 | 0.22 | +6.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.14 | 0.43 | +16.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEXCX и BABA
Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEXCX | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.42% | -80.09% | +29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -49.47% | +43.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -49.47% | +35.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -67.84% | +48.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | -80.09% | +40.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -56.93% | +55.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -37.86% | +30.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 25.03% | -22.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEXCX и BABA
Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 3.93%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEXCX | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 14.16% | -10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 29.23% | -18.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 45.11% | -31.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 51.63% | -35.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 43.66% | -24.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEXCX и BABA
Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности BABA в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.82% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.12% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
LEXCX and BABA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (14.16%) compared to LEXCX (3.93%). In terms of maximum drawdown, LEXCX dropped -50.42% vs BABA's -80.09%.
LEXCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEXCX и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор