PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEXCX с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LEXCXBABA
Дох-ть с нач. г.6.12%28.03%
Дох-ть за 1 год12.52%17.88%
Дох-ть за 3 года9.35%-14.18%
Дох-ть за 5 лет11.23%-11.43%
Дох-ть за 10 лет9.21%-1.30%
Коэф-т Шарпа1.050.55
Коэф-т Сортино1.531.05
Коэф-т Омега1.181.13
Коэф-т Кальмара1.450.26
Коэф-т Мартина3.511.64
Индекс Язвы3.50%12.50%
Дневная вол-ть11.78%37.08%
Макс. просадка-50.42%-80.09%
Текущая просадка-7.41%-68.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LEXCX и BABA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и BABA

С начала года, LEXCX показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью 28.03%. За последние 10 лет акции LEXCX превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 9.21% против -1.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.30%
25.04%
LEXCX
BABA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEXCX c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LEXCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.51
BABA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BABA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BABA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BABA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BABA, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BABA, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.64

Сравнение коэффициента Шарпа LEXCX и BABA

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа BABA равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05
0.55
LEXCX
BABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и BABA

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности BABA в 1.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.54%1.58%1.65%1.54%1.91%2.78%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%1.53%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.68%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и BABA

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.41%
-68.29%
LEXCX
BABA

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и BABA

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 3.17%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
11.08%
LEXCX
BABA