PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEXCX с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEXCX с BABA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).

LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEXCX или BABA.

Корреляция

Корреляция между LEXCX и BABA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
136.29%
30.92%
LEXCX
BABA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEXCX:

-0.21

BABA:

1.45

Коэф-т Сортино

LEXCX:

-0.18

BABA:

2.09

Коэф-т Омега

LEXCX:

0.98

BABA:

1.27

Коэф-т Кальмара

LEXCX:

-0.27

BABA:

0.88

Коэф-т Мартина

LEXCX:

-0.75

BABA:

4.20

Индекс Язвы

LEXCX:

5.07%

BABA:

16.04%

Дневная вол-ть

LEXCX:

17.90%

BABA:

46.33%

Макс. просадка

LEXCX:

-50.42%

BABA:

-80.09%

Текущая просадка

LEXCX:

-8.75%

BABA:

-61.24%

Доходность по периодам

С начала года, LEXCX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью 41.86%. За последние 10 лет акции LEXCX превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 9.17% против 4.24% соответственно.

LEXCX

С начала года

0.95%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-2.88%

1 год

-4.08%

5 лет

15.10%

10 лет

9.17%

BABA

С начала года

41.86%

1 месяц

-9.17%

6 месяцев

23.47%

1 год

60.56%

5 лет

-9.42%

10 лет

4.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEXCX и BABA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXCX
Ранг риск-скорректированной доходности LEXCX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEXCX c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LEXCX: -0.21
BABA: 1.45
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LEXCX: -0.18
BABA: 2.09
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LEXCX: 0.98
BABA: 1.27
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LEXCX: -0.27
BABA: 0.88
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LEXCX: -0.75
BABA: 4.20

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
1.45
LEXCX
BABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и BABA

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности BABA в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.64%1.66%1.57%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.55%0.78%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и BABA

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.75%
-61.24%
LEXCX
BABA

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и BABA

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 11.93%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 20.26%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.93%
20.26%
LEXCX
BABA