PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEXCX с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
6.21%
LEXCX
BABA

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LEXCX показывает доходность 10.97%, а BABA немного выше – 11.35%. За последние 10 лет акции LEXCX превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 9.51% против -2.61% соответственно.


LEXCX

С начала года

10.97%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

5.40%

1 год

14.89%

5 лет (среднегодовая)

12.39%

10 лет (среднегодовая)

9.51%

BABA

С начала года

11.35%

1 месяц

-14.81%

6 месяцев

6.82%

1 год

10.77%

5 лет (среднегодовая)

-14.11%

10 лет (среднегодовая)

-2.61%

Основные характеристики


LEXCXBABA
Коэф-т Шарпа1.230.29
Коэф-т Сортино1.850.71
Коэф-т Омега1.221.08
Коэф-т Кальмара1.800.14
Коэф-т Мартина4.231.08
Индекс Язвы3.62%10.04%
Дневная вол-ть12.44%36.65%
Макс. просадка-50.42%-80.09%
Текущая просадка-3.18%-72.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LEXCX и BABA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEXCX c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.230.29
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.850.71
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.08
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.800.14
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.231.08
LEXCX
BABA

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа BABA равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
0.29
LEXCX
BABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и BABA

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности BABA в 1.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.47%1.57%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%1.53%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.94%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и BABA

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.18%
-72.42%
LEXCX
BABA

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и BABA

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 5.47%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.47%
9.96%
LEXCX
BABA