PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PENNX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PENNX с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PENNX (Royce Pennsylvania Mutual Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - PENNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, PENNX returned 8.08%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PENNX charges 0.92%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности PENNX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PENNX показывает доходность 16.56%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

PENNX

1 день
-0.55%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.56%
6 месяцев
15.90%
1 год
32.50%
3 года*
16.18%
5 лет*
8.08%
10 лет*
11.82%

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PENNX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		16.56%9.02%7.02%26.82%-17.18%21.49%14.11%8.19%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between PENNX and AVUV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.92

The correlation between PENNX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Pennsylvania Mutual Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с PENNX:
PENNX с PNSAXPENNX с LEXCXPENNX с BUFSXPENNX с VBPENNX с VTWOPENNX с SPYPENNX с IJR
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

PENNX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PENNX
Ранг доходности на риск PENNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PENNX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PENNXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.26

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.21

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.97

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

14.75

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PENNX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PENNX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENNX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PENNXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.26

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PENNX и AVUV

Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PENNXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-49.42%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-7.95%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.42%

-28.79%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-28.79%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

0.00%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-7.95%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.67%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PENNX и AVUV

Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что PENNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PENNXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.04%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

11.39%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

17.52%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

22.74%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

28.29%

-6.72%

Сравнение комиссий PENNX и AVUV

PENNX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PENNX и AVUV

Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		5.75%6.70%9.35%4.91%5.19%28.20%5.05%3.85%23.68%21.27%7.15%23.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PENNX and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PENNX has higher volatility (5.40%) compared to AVUV (4.04%). In terms of maximum drawdown, PENNX dropped -57.00% vs AVUV's -49.42%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PENNX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор