Сравнение ELF с ROAD
ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) and ROAD (Construction Partners, Inc.) are both stocks. ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ROAD operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, ELF returned 23.54%/yr vs 26.82%/yr for ROAD. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ELF и ROAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у ROAD с доходностью -3.21%.
ELF
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 17.53%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.86%
ROAD
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -2.79%
- 6 месяцев
- -8.45%
- С начала года
- -3.21%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- 26.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $215.56M | $195.04M | $230.81M | |
| $74.68M | $131.26M | $97.54M |
Сравнение доходности по годам ELF и ROAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 13.58% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -54.54% |
ROAD Construction Partners, Inc. | -3.21% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -32.08% |
Correlation
The correlation between ELF and ROAD is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.25 |
The correlation between ELF and ROAD shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELF:
$5.09B
ROAD:
$5.94B
ELF:
$1.00
ROAD:
$2.27
ELF:
86.74
ROAD:
46.37
ELF:
1.94
ROAD:
0.86
ELF:
2.93
ROAD:
1.81
ELF:
4.41
ROAD:
6.04
ELF:
$1.76B
ROAD:
$3.26B
ELF:
$1.31B
ROAD:
$511.53M
ELF:
$196.10M
ROAD:
$397.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF vs. ROAD — Ранг доходности на риск
ELF
ROAD
Сравнение ELF c ROAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELF | ROAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.25 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 0.50 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELF и ROAD
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и ROAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -54.54% | -22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.20% | -33.44% | -32.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.26% | -33.62% | -43.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.26% | -54.54% | -22.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.38% | -25.21% | -35.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.91% | -16.45% | -16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.78% | 16.56% | +27.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и ROAD
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с Construction Partners, Inc. (ROAD) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.64% | 13.01% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.81% | 39.58% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.11% | 48.99% | +19.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.94% | 45.81% | +12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.31% | 48.78% | +6.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и ROAD
Ни ELF, ни ROAD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и ROAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELF и ROAD
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.84M при выручке в 479.37M, что соответствует валовой рентабельности в 83.2%.
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.44M при выручке в 479.37M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.60M при выручке в 479.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
ELF and ROAD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (15.64%) compared to ROAD (13.01%). In terms of maximum drawdown, ELF dropped -77.26% vs ROAD's -54.54%.
ROAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELF и ROAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор