Сравнение ELF с ROAD
ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) and ROAD (Construction Partners, Inc.) are both stocks. ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ROAD operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, ELF returned 17.79%/yr vs 31.46%/yr for ROAD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELF и ROAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELF показывает доходность -16.50%, что значительно ниже, чем у ROAD с доходностью 13.36%.
ELF
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 20.02%
- С начала года
- -16.50%
- 6 месяцев
- -19.08%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 17.79%
- 10 лет*
- —
ROAD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 56.02%
- 5 лет*
- 31.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELF и ROAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -16.50% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -54.54% |
ROAD Construction Partners, Inc. | 13.36% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -32.08% |
Correlation
The correlation between ELF and ROAD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.26 |
The correlation between ELF and ROAD shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELF:
$3.81B
ROAD:
$6.92B
ELF:
$0.44
ROAD:
$2.27
ELF:
143.18
ROAD:
54.21
ELF:
3.19
ROAD:
1.00
ELF:
2.30
ROAD:
2.11
ELF:
3.37
ROAD:
7.07
ELF:
$1.64B
ROAD:
$3.26B
ELF:
$1.16B
ROAD:
$511.53M
ELF:
$185.47M
ROAD:
$397.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELF vs. ROAD — Ранг доходности на риск
ELF
ROAD
Сравнение ELF c ROAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELF | ROAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.56 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 1.04 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELF и ROAD
Максимальная просадка ELF за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELF и ROAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELF | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -54.54% | -22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.20% | -26.55% | -39.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.26% | -33.62% | -43.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.26% | -54.54% | -22.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -12.41% | -58.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.52% | -16.34% | -16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.83% | 14.42% | +26.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELF и ROAD
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Construction Partners, Inc. (ROAD) с волатильностью 14.76%. Это указывает на то, что ELF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELF | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 14.76% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.47% | 38.04% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.04% | 48.29% | +18.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.51% | 45.42% | +12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.29% | 48.80% | +6.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELF и ROAD
Ни ELF, ни ROAD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELF и ROAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели e.l.f. Beauty, Inc. и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELF и ROAD
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.85M при выручке в 769.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.38M при выручке в 769.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.18M при выручке в 769.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
ELF and ROAD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (17.28%) compared to ROAD (14.76%). In terms of maximum drawdown, ELF dropped -77.26% vs ROAD's -54.54%.
ROAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELF и ROAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор