PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMX с STXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMX с STXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).

PEMX и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMX и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMX и STXE

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%17.21%15.13%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		11.39%34.23%2.09%11.08%

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 11.39%.

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMX

Сравнение комиссий PEMX и STXE

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

PEMX vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMXSTXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.33

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

3.01

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

3.46

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

14.57

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMX vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMXSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.13

+0.47

Корреляция

Корреляция между PEMX и STXE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и STXE

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности STXE в 2.41%

TTM202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.41%2.66%3.22%1.08%

Просадки

Сравнение просадок PEMX и STXE

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и STXE.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMXSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-18.92%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-14.51%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-9.44%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.81%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.44%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и STXE

Текущая волатильность для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) составляет 10.37%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что PEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMXSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

11.84%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

17.45%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

21.38%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

16.39%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.39%

+0.78%