Сравнение PEMX с SPEM
PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds. PEMX is actively managed, while SPEM is passively managed. Over the past 3 years, PEMX returned 30.76%/yr vs 16.89%/yr for SPEM. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.07%/yr for SPEM.
Доходность
Сравнение доходности PEMX и SPEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 30.66%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 11.99%.
PEMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- 17.14%
- С начала года
- 30.66%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.64%
SPEM
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 6.72%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 8.48%
- Всё время*
- 5.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.17K | $77.44K | $264.51K | |
| $97.11M | $108.54M | $119.55M |
Сравнение доходности по годам PEMX и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 30.66% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 11.99% | 25.63% | 11.40% | 6.78% |
Correlation
The correlation between PEMX and SPEM is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.81 |
The correlation between PEMX and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PEMX и SPEM
Секторы
PEMX
SPEM
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Недвижимость
-
Технологии
PEMX
SPEM
Финансовые услуги
PEMX
SPEM
Промышленность
PEMX
SPEM
Коммуникационные услуги
PEMX
SPEM
Потребительский циклический сектор
PEMX
SPEM
Коммунальные услуги
PEMX
SPEM
Сырьевые материалы
PEMX
SPEM
Здравоохранение
PEMX
SPEM
Потребительский защитный сектор
PEMX
SPEM
Энергетика
PEMX
SPEM
Недвижимость
PEMX
-
SPEM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMX vs. SPEM — Ранг доходности на риск
PEMX
SPEM
Сравнение PEMX c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEMX | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.04 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 6.71 | +2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEMX и SPEM
Максимальная просадка PEMX за все время составила -19.04%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и SPEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMX | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.04% | -64.41% | +45.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -11.36% | -7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | -17.62% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -2.32% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -14.65% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 3.45% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и SPEM
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMX | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 5.37% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.25% | 15.37% | +9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 17.75% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 17.38% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 18.81% | +1.43% |
Сравнение комиссий PEMX и SPEM
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и SPEM
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности SPEM в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 5.36% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.50% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
PEMX and SPEM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEMX has higher volatility (10.04%) compared to SPEM (5.37%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -19.04% vs SPEM's -64.41%.
On 3-year performance, PEMX leads with 30.76% vs 16.89% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 30.76% return vs 16.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPEM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 2.50% for SPEM.
They also come from different issuers: Putnam and State Street. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.07% for SPEM.
PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMX и SPEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор