PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEMX с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEMX с PIE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PEMX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Putnam, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. PEMX is actively managed, while PIE is passively managed. Over the past 3 years, PEMX returned 30.76%/yr vs 21.10%/yr for PIE. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности PEMX и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 30.66%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 36.54%.

PEMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.62%
6 месяцев
17.14%
С начала года
30.66%
1 год
50.99%
3 года*
30.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.64%

PIE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.72%
6 месяцев
24.43%
С начала года
36.54%
1 год
49.64%
3 года*
21.10%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.34%
Всё время*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PEMX

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
$71.17K$77.44K$264.51K

PIE

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
$2.19M$4.18M$2.90M

Сравнение доходности по годам PEMX и PIE

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		30.66%34.01%17.21%15.13%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		36.54%25.98%-0.27%10.00%

Correlation

The correlation between PEMX and PIE is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.72

The correlation between PEMX and PIE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEMX и PIE

Секторы
PEMX
PIE

Технологии

49.1%
52.7%

Финансовые услуги

24.1%
14.6%

Промышленность

6.1%
15.3%

Коммуникационные услуги

6.0%
1.3%

Потребительский циклический сектор

3.8%
1.5%

Коммунальные услуги

3.7%
1.2%

Сырьевые материалы

1.5%
2.9%

Здравоохранение

1.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
0.2%

Энергетика

0.9%
3.7%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

PEMX
49.1%
PIE
52.7%

Финансовые услуги

PEMX
24.1%
PIE
14.6%

Промышленность

PEMX
6.1%
PIE
15.3%

Коммуникационные услуги

PEMX
6.0%
PIE
1.3%

Потребительский циклический сектор

PEMX
3.8%
PIE
1.5%

Коммунальные услуги

PEMX
3.7%
PIE
1.2%

Сырьевые материалы

PEMX
1.5%
PIE
2.9%

Здравоохранение

PEMX
1.4%
PIE
3.2%

Потребительский защитный сектор

PEMX
1.0%
PIE
0.2%

Энергетика

PEMX
0.9%
PIE
3.7%

Недвижимость

PEMX

-

PIE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с EMXCPEMX с PHYDPEMX с emxc
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с FRDMPIE с AVES

Доходность на риск

PEMX vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PEMX c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEMXPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.82

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.29

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.89

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

11.36

-1.96

PEMX vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEMX и PIE

Максимальная просадка PEMX за все время составила -19.04%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEMXPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.04%

-72.98%

+53.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-17.26%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-28.69%

+9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-6.59%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-25.90%

+22.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

4.38%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и PIE

Текущая волатильность для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) составляет 10.04%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что PEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEMXPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

12.04%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.25%

24.33%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

27.47%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

21.44%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

21.91%

-1.67%

Сравнение комиссий PEMX и PIE

PEMX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и PIE

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности PIE в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		5.36%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.77%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

PEMX and PIE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (12.04%) compared to PEMX (10.04%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -19.04% vs PIE's -72.98%.

On 3-year performance, PEMX leads with 30.76% vs 21.10% for PIE. On fees, PEMX is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PEMX has been the lower-risk option at 10.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 30.76% return vs 21.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEMX is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

PEMX has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 1.77% for PIE.

PEMX is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. They also come from different issuers: Putnam and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.90% for PIE.

PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMX и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор