PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMX с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMX с EMSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF).

PEMX и EMSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMX и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMX и EMSF

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%17.21%12.39%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		10.93%19.20%-3.09%1.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEMX показывает доходность 10.51%, а EMSF немного выше – 10.93%.

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
1.27%
1 месяц
-6.57%
С начала года
10.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
32.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с MCHSEMSF с DIEMEMSF с ASIA

Сравнение комиссий PEMX и EMSF

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EMSF в 0.79%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Доходность на риск

PEMX vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMXEMSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.32

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.80

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

2.23

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

7.48

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMX vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа EMSF равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMXEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.32

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.52

+1.09

Корреляция

Корреляция между PEMX и EMSF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и EMSF

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности EMSF в 1.70%

TTM202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.70%1.88%3.29%0.02%

Просадки

Сравнение просадок PEMX и EMSF

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и EMSF.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMXEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-24.75%

+9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-14.57%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-9.70%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-5.96%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.34%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и EMSF

Текущая волатильность для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) составляет 10.37%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что PEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMXEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

11.37%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

19.44%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

24.57%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

21.78%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

21.78%

-4.61%