PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEMX с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEMX с EMSF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PEMX returned 50.99% vs 46.35% for EMSF. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности PEMX и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 30.66%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 36.03%.

PEMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.62%
6 месяцев
17.14%
С начала года
30.66%
1 год
50.99%
3 года*
30.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.64%

EMSF

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
23.45%
С начала года
36.03%
1 год
46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMSF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
$230.48K$162.40K$179.77K

PEMX

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
$71.17K$77.44K$264.51K

Сравнение доходности по годам PEMX и EMSF

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		30.66%34.01%17.21%12.71%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		36.03%19.20%-3.09%0.98%

Correlation

The correlation between PEMX and EMSF is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.81

The correlation between PEMX and EMSF shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEMX и EMSF

Секторы
PEMX
EMSF

Технологии

49.1%
52.8%

Финансовые услуги

24.1%
15.0%

Промышленность

6.1%
11.0%

Коммуникационные услуги

6.0%
1.7%

Потребительский циклический сектор

3.8%
6.3%

Коммунальные услуги

3.7%
2.1%

Сырьевые материалы

1.5%

-

Здравоохранение

1.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.6%

Энергетика

0.9%

-

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

PEMX
49.1%
EMSF
52.8%

Финансовые услуги

PEMX
24.1%
EMSF
15.0%

Промышленность

PEMX
6.1%
EMSF
11.0%

Коммуникационные услуги

PEMX
6.0%
EMSF
1.7%

Потребительский циклический сектор

PEMX
3.8%
EMSF
6.3%

Коммунальные услуги

PEMX
3.7%
EMSF
2.1%

Сырьевые материалы

PEMX
1.5%
EMSF

-

Здравоохранение

PEMX
1.4%
EMSF
6.0%

Потребительский защитный сектор

PEMX
1.0%
EMSF
3.6%

Энергетика

PEMX
0.9%
EMSF

-

Недвижимость

PEMX

-

EMSF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с EMXCPEMX с PHYDPEMX с emxc
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с XCNYEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с EMDMEMSF с MINVEMSF с PPEM

Доходность на риск

PEMX vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PEMX c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEMXEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.54

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.05

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.39

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

7.79

+1.61

PEMX vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEMX и EMSF

Максимальная просадка PEMX за все время составила -19.04%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEMXEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.04%

-24.75%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-19.49%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-12.20%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-5.94%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

5.97%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и EMSF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеют волатильность 10.04% и 10.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEMXEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

10.46%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.25%

26.68%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

30.20%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

24.42%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

24.42%

-4.18%

Сравнение комиссий PEMX и EMSF

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и EMSF

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности EMSF в 1.38%

ПозицияTTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.38%1.88%3.29%0.02%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		5.36%7.00%5.00%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PEMX and EMSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMSF has higher volatility (10.46%) compared to PEMX (10.04%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -19.04% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, PEMX leads with 50.99% vs 46.35% for EMSF. On fees, EMSF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PEMX has been the lower-risk option at 10.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PEMX has performed better with a 50.99% return vs 46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMSF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.

PEMX has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 1.38% for EMSF.

They also come from different issuers: Putnam and Matthews. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.79% for EMSF.

PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMX и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор