PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMX с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMX с EEMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).

PEMX и EEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMX и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMX и EEMS

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%17.21%15.13%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.38%19.78%3.13%16.51%

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 3.38%.

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMS

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW

Сравнение комиссий PEMX и EEMS

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.73%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Доходность на риск

PEMX vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMXEEMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.56

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

2.09

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

2.68

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

9.64

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMX vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа EEMS равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMXEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.56

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.28

+1.32

Корреляция

Корреляция между PEMX и EEMS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и EEMS

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности EEMS в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.99%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Просадки

Сравнение просадок PEMX и EEMS

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и EEMS.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMXEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-48.89%

+33.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-10.99%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-7.86%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-10.60%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.06%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и EEMS

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMXEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

8.24%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

12.39%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

17.74%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

15.69%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.79%

-0.62%