PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEJ с XRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEJ с XRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) and XRT (SPDR S&P Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - PEJ tracks the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index while XRT tracks the S&P Retail Select Industry. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEJ returned 6.63%/yr vs 8.58%/yr for XRT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEJ charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for XRT.

Доходность

Сравнение доходности PEJ и XRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEJ показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у XRT с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям XRT по среднегодовой доходности: 6.63% против 8.58% соответственно.

PEJ

1 день
0.88%
1 месяц
3.84%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.77%
1 год
16.68%
3 года*
16.28%
5 лет*
3.99%
10 лет*
6.63%

XRT

1 день
0.19%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.47%
1 год
9.41%
3 года*
14.01%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEJ и XRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		2.55%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-9.31%11.22%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		-1.80%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%

Correlation

The correlation between PEJ and XRT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.75

The correlation between PEJ and XRT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEJ и XRT

Секторы
PEJ
XRT

Потребительский циклический сектор

59.7%
73.6%

Коммуникационные услуги

23.3%
1.4%

Промышленность

10.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%
20.9%

Технологии

4.2%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PEJ
59.7%
XRT
73.6%

Коммуникационные услуги

PEJ
23.3%
XRT
1.4%

Промышленность

PEJ
10.2%
XRT

-

Потребительский защитный сектор

PEJ
6.8%
XRT
20.9%

Технологии

PEJ
4.2%
XRT
1.4%

Сырьевые материалы

PEJ

-

XRT

-

Энергетика

PEJ

-

XRT
1.4%

Финансовые услуги

PEJ

-

XRT

-

Здравоохранение

PEJ

-

XRT
1.4%

Недвижимость

PEJ

-

XRT

-

Коммунальные услуги

PEJ

-

XRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

SPDR S&P Retail ETF

Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с AWAYPEJ с CHIQPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD
Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с KSSXRT с VOO

Доходность на риск

PEJ vs. XRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEJ c XRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEJXRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.46

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.83

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

0.70

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

1.61

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEJ vs. XRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа XRT равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и XRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEJXRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.46

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.03

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PEJ и XRT

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, примерно равная максимальной просадке XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и XRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEJXRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.03%

-65.81%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-13.53%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.75%

-25.62%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-44.57%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-47.02%

-11.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-13.66%

+11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-15.00%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

5.87%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и XRT

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) составляет 5.87%, в то время как у SPDR S&P Retail ETF (XRT) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что PEJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEJXRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

6.43%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

13.62%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

20.34%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

26.90%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

27.15%

-2.41%

Сравнение комиссий PEJ и XRT

PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и XRT

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XRT в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.39%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.83%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

PEJ and XRT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRT has higher volatility (6.43%) compared to PEJ (5.87%). In terms of maximum drawdown, PEJ dropped -66.03% vs XRT's -65.81%.

On 10-year performance, XRT leads with 8.58% vs 6.63% for PEJ. On fees, XRT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PEJ has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XRT has performed better with a 8.58% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for PEJ.

XRT has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.39% for PEJ.

PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index, while XRT tracks S&P Retail Select Industry. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.55% for PEJ and 0.35% for XRT.

PEJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEJ и XRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор