Сравнение PEJ с XRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и SPDR S&P Retail ETF (XRT).
PEJ и XRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEJ и XRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEJ и XRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | -4.12% | 17.78% | 25.08% | 15.73% | -25.37% | 22.78% | -10.29% | 13.82% | -9.31% | 11.22% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PEJ показывает доходность -4.12%, что значительно выше, чем у XRT с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции PEJ уступали акциям XRT по среднегодовой доходности: 5.34% против 7.35% соответственно.
PEJ
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.34%
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEJ и XRT
PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.
Доходность на риск
PEJ vs. XRT — Ранг доходности на риск
PEJ
XRT
Сравнение PEJ c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEJ | XRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.66 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.15 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.30 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 3.42 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEJ | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.66 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.02 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PEJ и XRT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEJ и XRT
Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности XRT в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 0.42% | 0.24% | 0.40% | 0.46% | 0.43% | 0.34% | 0.92% | 0.39% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.52% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок PEJ и XRT
Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, примерно равная максимальной просадке XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и XRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEJ | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.03% | -65.81% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -13.53% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -44.57% | +9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -47.02% | -11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -16.69% | +11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -15.01% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 5.16% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEJ и XRT
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с SPDR S&P Retail ETF (XRT) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что PEJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEJ | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 5.66% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 14.63% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 24.74% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.30% | 27.01% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 27.16% | -2.54% |