Сравнение PEJ с IEDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI).
PEJ и IEDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PEJ и IEDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEJ и IEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | -4.12% | 17.78% | 25.08% | 15.73% | -25.37% | 22.78% | -10.29% | 13.82% | -8.41% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.22% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PEJ показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у IEDI с доходностью -1.22%.
PEJ
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.34%
IEDI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEJ и IEDI
PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.
Доходность на риск
PEJ vs. IEDI — Ранг доходности на риск
PEJ
IEDI
Сравнение PEJ c IEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEJ | IEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.40 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.74 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.69 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 2.02 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEJ | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.40 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.62 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PEJ и IEDI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEJ и IEDI
Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IEDI в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 0.42% | 0.24% | 0.40% | 0.46% | 0.43% | 0.34% | 0.92% | 0.39% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.52% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEJ и IEDI
Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и IEDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEJ | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.03% | -30.60% | -35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -10.57% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -29.79% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -6.99% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -6.98% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.59% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEJ и IEDI
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что PEJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEJ | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 4.88% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 9.84% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 17.01% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.30% | 18.14% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 19.51% | +5.11% |