Сравнение PEGA с LLY
PEGA (Pegasystems Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. PEGA operates in Software - Application (Technology), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PEGA returned 9.23%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEGA и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEGA показывает доходность -45.08%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции PEGA уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 9.23% против 33.45% соответственно.
PEGA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -45.08%
- 6 месяцев
- -44.99%
- 1 год
- -33.56%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- -12.80%
- 10 лет*
- 9.23%
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.75%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам PEGA и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | -45.08% | 28.39% | 91.01% | 43.07% | -69.29% | -16.01% | 67.51% | 66.81% | 1.66% | 31.28% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between PEGA and LLY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1996 г. | 0.19 |
The correlation between PEGA and LLY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEGA:
$5.86B
LLY:
$1.02T
PEGA:
$1.87
LLY:
$28.14
PEGA:
17.53
LLY:
40.26
PEGA:
0.09
LLY:
0.81
PEGA:
3.51
LLY:
14.08
PEGA:
8.30
LLY:
32.54
PEGA:
$1.70B
LLY:
$72.25B
PEGA:
$1.27B
LLY:
$59.75B
PEGA:
$211.67M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEGA vs. LLY — Ранг доходности на риск
PEGA
LLY
Сравнение PEGA c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEGA | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.72 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 4.28 | -5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEGA и LLY
Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEGA | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.81% | -68.24% | -26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.84% | -23.64% | -27.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.84% | -34.48% | -16.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.59% | -34.48% | -44.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.21% | -34.48% | -44.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.86% | -2.41% | -52.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.86% | -19.21% | -25.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.39% | 9.49% | +16.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEGA и LLY
Pegasystems Inc. (PEGA) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что PEGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEGA | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 9.27% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.25% | 27.16% | +11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.03% | 38.01% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.50% | 32.46% | +19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.02% | 30.19% | +13.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGA и LLY
Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
PEGA Pegasystems Inc. | 0.37% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEGA и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pegasystems Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEGA и LLY
PEGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о валовой прибыли в 323.22M при выручке в 429.97M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
PEGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.15M при выручке в 429.97M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
PEGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.76M при выручке в 429.97M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
PEGA and LLY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEGA has higher volatility (12.27%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, PEGA dropped -94.81% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEGA и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор