PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEGA с EOSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEGA с EOSE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEGA (Pegasystems Inc.) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. PEGA operates in Software - Application (Technology), while EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, PEGA returned -12.80%/yr vs -21.15%/yr for EOSE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEGA и EOSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pegasystems Inc. (PEGA) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEGA показывает доходность -45.08%, а EOSE немного ниже – -47.12%.

PEGA

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-45.08%
6 месяцев
-44.99%
1 год
-33.56%
3 года*
8.87%
5 лет*
-12.80%
10 лет*
9.23%

EOSE

1 день
-2.26%
1 месяц
-22.95%
С начала года
-47.12%
6 месяцев
-59.16%
1 год
50.37%
3 года*
23.72%
5 лет*
-21.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEGA и EOSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PEGA
Pegasystems Inc.		-45.08%28.39%91.01%43.07%-69.29%-16.01%36.53%
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		-47.12%135.80%345.87%-26.35%-80.32%-63.92%112.65%

Correlation

The correlation between PEGA and EOSE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEGA:

$5.86B

EOSE:

$3.30B

EPS

PEGA:

$1.87

EOSE:

-$1.45

Коэффициент P/S

PEGA:

3.51

EOSE:

12.40

Общая выручка (12 мес.)

PEGA:

$1.70B

EOSE:

$160.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

PEGA:

$1.27B

EOSE:

-$163.73M

EBITDA (12 мес.)

PEGA:

$211.67M

EOSE:

-$858.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pegasystems Inc.

Eos Energy Enterprises Inc

Часто сравнивают с PEGA:
PEGA с NVDAPEGA с PRGSPEGA с FIVNPEGA с VOOPEGA с FSLBXPEGA с AIQPEGA с SPY
Часто сравнивают с EOSE:
EOSE с ENVXEOSE с SPYEOSE с TEEOSE с VRTEOSE с IWMEOSE с VOOEOSE с DUOL

Доходность на риск

PEGA vs. EOSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGA
Ранг доходности на риск PEGA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEGA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EOSE
Ранг доходности на риск EOSE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOSE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOSE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOSE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOSE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOSE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEGA c EOSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEGAEOSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
0.40

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
1.42

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.17

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.60

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

1.16

-2.49

PEGA vs. EOSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEGA на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа EOSE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGA и EOSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEGA и EOSE

Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, примерно равная максимальной просадке EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и EOSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEGAEOSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.81%

-97.88%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.84%

-77.10%

+26.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-87.18%

+36.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.59%

-96.77%

+18.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.86%

-80.09%

+25.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.86%

-72.37%

+27.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.39%

39.66%

-13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PEGA и EOSE

Текущая волатильность для Pegasystems Inc. (PEGA) составляет 12.27%, в то время как у Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) волатильность равна 31.08%. Это указывает на то, что PEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEGAEOSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

31.08%

-18.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.25%

91.90%

-53.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.03%

115.13%

-66.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.50%

117.06%

-65.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.02%

112.92%

-68.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGA и EOSE

Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как EOSE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEGA
Pegasystems Inc.		0.37%0.15%0.10%0.25%0.35%0.11%0.09%0.15%0.25%0.25%0.33%0.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEGA и EOSE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pegasystems Inc. и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
429.97M
56.96M
(PEGA) Общая выручка
(EOSE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PEGA and EOSE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOSE has higher volatility (31.08%) compared to PEGA (12.27%). In terms of maximum drawdown, PEGA dropped -94.81% vs EOSE's -97.88%.

EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEGA и EOSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор