PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEG с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEG с STIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past 10 years, PEG returned 9.23%/yr vs 3.18%/yr for STIP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEG и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEG показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 9.23% против 3.18% соответственно.

PEG

1 день
-0.73%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-2.49%
3 года*
12.05%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.23%

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEG и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		-2.40%-1.89%42.63%3.62%-5.09%18.34%2.37%17.09%4.68%21.77%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Correlation

The correlation between PEG and STIP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2010 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Public Service Enterprise Group Incorporated

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с PEG:
PEG с VOOPEG с NEEPEG с EIXPEG с XLUPEG с EDPEG с ALEPEG с OTTR
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

PEG vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEG
Ранг доходности на риск PEG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEG c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEGSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
3.23

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
5.59

-5.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.69

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

6.76

-6.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

26.37

-26.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEG vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEG на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEG и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEGSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

3.23

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.23

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

1.30

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.07

-0.62

Просадки

Сравнение просадок PEG и STIP

Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEGSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-5.50%

-48.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-0.69%

-12.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-0.95%

-16.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-5.50%

-21.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-5.50%

-35.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-0.03%

-13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-0.99%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

0.18%

+7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PEG и STIP

Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEGSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

0.40%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

0.99%

+12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

1.46%

+17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

2.75%

+17.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

2.45%

+19.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEG и STIP

Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности STIP в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		3.29%3.14%2.84%3.73%3.53%3.06%3.36%3.18%3.46%3.34%3.74%4.03%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEG and STIP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEG has higher volatility (5.65%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs STIP's -5.50%.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEG и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор