PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEG с ALE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PEG и ALE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PEG и ALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и ALLETE, Inc. (ALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5,467.12%
1,082.75%
PEG
ALE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEG:

2.35

ALE:

0.83

Коэф-т Сортино

PEG:

2.98

ALE:

1.34

Коэф-т Омега

PEG:

1.40

ALE:

1.19

Коэф-т Кальмара

PEG:

2.37

ALE:

0.49

Коэф-т Мартина

PEG:

13.27

ALE:

3.26

Индекс Язвы

PEG:

3.36%

ALE:

3.52%

Дневная вол-ть

PEG:

18.98%

ALE:

13.79%

Макс. просадка

PEG:

-54.32%

ALE:

-73.95%

Текущая просадка

PEG:

-9.38%

ALE:

-8.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEG:

$42.57B

ALE:

$3.74B

EPS

PEG:

$4.07

ALE:

$3.12

Цена/прибыль

PEG:

21.00

ALE:

20.73

PEG коэффициент

PEG:

8.34

ALE:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

PEG:

$10.43B

ALE:

$1.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEG:

$3.77B

ALE:

$300.30M

EBITDA (12 мес.)

PEG:

$4.46B

ALE:

$467.20M

Доходность по периодам

С начала года, PEG показывает доходность 43.59%, что значительно выше, чем у ALE с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции ALE по среднегодовой доходности: 11.19% против 5.49% соответственно.


PEG

С начала года

43.59%

1 месяц

-5.35%

6 месяцев

18.19%

1 год

45.49%

5 лет

11.51%

10 лет

11.19%

ALE

С начала года

10.38%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

4.81%

1 год

10.33%

5 лет

-0.48%

10 лет

5.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEG c ALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и ALLETE, Inc. (ALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEG, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.350.83
Коэффициент Сортино PEG, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.981.34
Коэффициент Омега PEG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.401.19
Коэффициент Кальмара PEG, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.370.49
Коэффициент Мартина PEG, с текущим значением в 13.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0013.273.26
PEG
ALE

Показатель коэффициента Шарпа PEG на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа ALE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEG и ALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.35
0.83
PEG
ALE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEG и ALE

Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности ALE в 4.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated
2.82%3.73%3.53%3.06%3.36%3.18%3.46%3.34%3.74%4.03%3.57%4.49%
ALE
ALLETE, Inc.
4.37%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%3.81%

Просадки

Сравнение просадок PEG и ALE

Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки ALE в -73.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и ALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.38%
-8.75%
PEG
ALE

Волатильность

Сравнение волатильности PEG и ALE

Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с ALLETE, Inc. (ALE) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что PEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.40%
1.42%
PEG
ALE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEG и ALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и ALLETE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab