PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEG с ALE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PEG с ALE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и ALLETE, Inc. (ALE).

Доходность

Сравнение доходности PEG и ALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и ALLETE, Inc. (ALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEG и ALE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		1.97%-1.89%42.63%3.62%-5.09%18.34%2.37%17.09%4.68%21.77%
ALE
ALLETE, Inc.		0.00%8.35%10.89%-0.65%1.49%11.19%-20.47%9.62%5.60%19.38%

Фундаментальные показатели

EPS

PEG:

$6.33

ALE:

$2.85

Коэффициент P/E

PEG:

12.84

ALE:

23.83

Коэффициент PEG

PEG:

0.60

ALE:

198.23

Коэффициент P/S

PEG:

2.23

ALE:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

PEG:

$12.17B

ALE:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEG:

$8.40B

ALE:

$416.20M

EBITDA (12 мес.)

PEG:

$4.22B

ALE:

$474.50M

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции PEG превзошли акции ALE по среднегодовой доходности: 9.24% против 5.71% соответственно.

PEG

1 день
0.35%
1 месяц
-3.10%
С начала года
1.97%
6 месяцев
-0.01%
1 год
0.71%
3 года*
12.84%
5 лет*
9.96%
10 лет*
9.24%

ALE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.61%
3 года*
5.76%
5 лет*
4.17%
10 лет*
5.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Public Service Enterprise Group Incorporated

ALLETE, Inc.

Часто сравнивают с PEG:
PEG с NEEPEG с VOOPEG с EIXPEG с XLUPEG с EDPEG с OTTRPEG с NGG
Часто сравнивают с ALE:
ALE с FEALE с MGEEALE с OTTRALE с MNTKALE с XLIALE с NEEALE с D

Доходность на риск

PEG vs. ALE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEG
Ранг доходности на риск PEG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ALE
Ранг доходности на риск ALE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEG c ALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и ALLETE, Inc. (ALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEGALEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.24

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

2.42

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.40

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

6.03

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEG vs. ALE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEG на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа ALE равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEG и ALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEGALEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.24

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.23

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.24

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между PEG и ALE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEG и ALE

Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности ALE в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		3.15%3.14%2.84%3.73%3.53%3.06%3.36%3.18%3.46%3.34%3.74%4.03%
ALE
ALLETE, Inc.		2.15%3.23%4.35%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%

Просадки

Сравнение просадок PEG и ALE

Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки ALE в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и ALE.

Загрузка...

Показатели просадок

PEGALEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-48.82%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-4.96%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-30.13%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-42.22%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-0.66%

-9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-12.11%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

1.15%

+5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PEG и ALE

Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с ALLETE, Inc. (ALE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEGALEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

0.00%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

4.36%

+8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

6.47%

+13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

18.87%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

24.00%

-2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEG и ALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и ALLETE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.92B
375.00M
(PEG) Общая выручка
(ALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию