Сравнение PEG с QQQM
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, PEG returned 6.92%/yr vs 15.05%/yr for QQQM. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PEG и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEG показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.07%.
PEG
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -6.50%
- 6 месяцев
- -4.16%
- С начала года
- -4.35%
- 1 год
- -11.49%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.25%
- Всё время*
- 10.03%
QQQM
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $263.95M | $243.04M | $245.99M | |
| $1.17B | $981.56M | $1.20B |
Сравнение доходности по годам PEG и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | -4.35% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 1.81% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.07% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between PEG and QQQM is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between PEG and QQQM shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEG vs. QQQM — Ранг доходности на риск
PEG
QQQM
Сравнение PEG c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEG | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.41 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 7.64 | -9.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEG и QQQM
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEG | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -35.04% | -19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.96% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -22.70% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -35.04% | +7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.53% | -3.76% | -11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -8.14% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 3.77% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и QQQM
Текущая волатильность для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) составляет 4.14%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что PEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEG | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 7.41% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 16.21% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 19.42% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 22.81% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 22.36% | -0.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и QQQM
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности QQQM в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.44% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEG and QQQM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (7.41%) compared to PEG (4.14%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEG и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор