Сравнение PEG с LULU
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. PEG operates in Utilities - Diversified (Utilities), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PEG returned 9.71%/yr vs 5.37%/yr for LULU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEG и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -42.85%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 9.71% против 5.37% соответственно.
PEG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 9.71%
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам PEG и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 0.92% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between PEG and LULU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between PEG and LULU shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEG:
$6.03
LULU:
$12.35
PEG:
13.22
LULU:
9.62
PEG:
0.58
LULU:
0.47
PEG:
2.34
LULU:
1.25
PEG:
$12.79B
LULU:
$11.20B
PEG:
$10.19B
LULU:
$6.24B
PEG:
$4.20B
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEG vs. LULU — Ранг доходности на риск
PEG
LULU
Сравнение PEG c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEG | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.78 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.97 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.72 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEG и LULU
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEG | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -92.26% | +37.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -53.88% | +40.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -77.66% | +60.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -77.66% | +50.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -77.66% | +36.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -76.77% | +65.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -27.61% | +16.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 30.26% | -22.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и LULU
Текущая волатильность для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) составляет 5.87%, в то время как у Lululemon Athletica Inc. (LULU) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что PEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEG | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 13.47% | -7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 32.76% | -18.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 44.48% | -25.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 42.22% | -21.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 40.62% | -18.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и LULU
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEG и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEG и LULU
PEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
PEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
PEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
PEG and LULU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.47%) compared to PEG (5.87%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs LULU's -92.26%.
PEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEG и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор