Сравнение PEG с KR
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. PEG operates in Utilities - Diversified (Utilities), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PEG returned 9.71%/yr vs 8.32%/yr for KR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEG и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEG показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 9.71% против 8.32% соответственно.
PEG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 9.71%
KR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам PEG и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 0.92% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
KR The Kroger Co. | 4.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between PEG and KR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1980 г. | 0.21 |
The correlation between PEG and KR shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEG:
$6.03
KR:
$1.20
PEG:
13.22
KR:
54.13
PEG:
0.58
KR:
7.85
PEG:
2.34
KR:
0.29
PEG:
$12.79B
KR:
$147.23B
PEG:
$10.19B
KR:
$33.42B
PEG:
$4.20B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEG vs. KR — Ранг доходности на риск
PEG
KR
Сравнение PEG c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEG | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.08 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 0.15 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEG и KR
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEG | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -66.81% | +12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -19.44% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -19.44% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -31.07% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -46.25% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -13.95% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -22.44% | +11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 10.13% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и KR
Текущая волатильность для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) составляет 5.87%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEG | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 9.04% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 20.04% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 27.54% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 26.85% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 28.94% | -6.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и KR
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности KR в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.16% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEG и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEG и KR
PEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
PEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
PEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
PEG and KR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.04%) compared to PEG (5.87%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs KR's -66.81%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEG и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор