PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEG с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEG с CVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. PEG operates in Utilities - Diversified (Utilities), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, PEG returned 9.71%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEG и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEG показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции PEG уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 9.71% против 10.94% соответственно.

PEG

1 день
1.17%
1 месяц
5.17%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.72%
1 год
1.65%
3 года*
12.39%
5 лет*
8.79%
10 лет*
9.71%

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
-1.13%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
33.69%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEG и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		0.92%-1.89%42.63%3.62%-5.09%18.34%2.37%17.09%4.68%21.77%
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between PEG and CVX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.34

The correlation between PEG and CVX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PEG:

$6.03

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

PEG:

13.22

CVX:

32.54

Коэффициент PEG

PEG:

0.58

CVX:

3.17

Коэффициент P/S

PEG:

2.34

CVX:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

PEG:

$12.79B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEG:

$10.19B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

PEG:

$4.20B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Public Service Enterprise Group Incorporated

Chevron Corporation

Часто сравнивают с PEG:
PEG с VOOPEG с NEEPEG с EIXPEG с XLUPEG с EDPEG с OTTRPEG с NGG
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

PEG vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEG
Ранг доходности на риск PEG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEG c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEGCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.57

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.12

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

2.48

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

6.10

-5.98

PEG vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEG на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEG и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEG и CVX

Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEGCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-55.77%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-13.99%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-20.64%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-24.95%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-55.77%

+14.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-10.52%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-11.39%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

5.68%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PEG и CVX

Текущая волатильность для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) составляет 5.87%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что PEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEGCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

7.62%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

17.86%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

22.06%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

25.15%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

29.16%

-7.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEG и CVX

Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности CVX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		3.26%3.14%2.84%3.73%3.53%3.06%3.36%3.18%3.46%3.34%3.74%4.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEG и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
3.85B
47.56B
(PEG) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEG и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Public Service Enterprise Group Incorporated и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
75.7%
9.6%
Активы портфеля
PEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

PEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

PEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

PEG and CVX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVX has higher volatility (7.62%) compared to PEG (5.87%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEG и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор