Сравнение PEG с BIL
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, PEG returned 9.25%/yr vs 2.24%/yr for BIL. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности PEG и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEG показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 9.25% против 2.24% соответственно.
PEG
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -6.50%
- 6 месяцев
- -4.16%
- С начала года
- -4.35%
- 1 год
- -11.49%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.25%
- Всё время*
- 10.03%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 1.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.00B | $883.07M | $928.53M | |
| $263.95M | $243.04M | $245.99M |
Сравнение доходности по годам PEG и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | -4.35% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 2.11% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between PEG and BIL is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEG vs. BIL — Ранг доходности на риск
PEG
BIL
Сравнение PEG c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEG | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -152.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 68.82 | -67.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 346.53 | -347.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 2,457.45 | -2,459.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEG и BIL
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEG | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -0.78% | -53.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -0.01% | -11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -0.01% | -17.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -0.08% | -27.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -0.21% | -40.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.53% | 0.00% | -15.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -0.26% | -10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 0.00% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и BIL
Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что PEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEG | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 0.05% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 0.14% | +13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 0.20% | +18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 0.26% | +20.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 0.26% | +21.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и BIL
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности BIL в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.77% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.44% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
PEG and BIL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEG has higher volatility (4.14%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.17 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEG и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор