Сравнение PEG с BIL
PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, PEG returned 9.23%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PEG и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEG показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 9.23% против 2.18% соответственно.
PEG
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.23%
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам PEG и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | -2.40% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between PEG and BIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEG vs. BIL — Ранг доходности на риск
PEG
BIL
Сравнение PEG c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEG | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -174.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 87.91 | -86.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 355.35 | -355.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 2,817.77 | -2,818.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEG | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 19.71 | -19.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 13.16 | -12.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 8.52 | -8.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.78 | -2.32 |
Просадки
Сравнение просадок PEG и BIL
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEG | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -0.78% | -53.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -0.01% | -13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -0.01% | -17.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -0.10% | -27.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -0.21% | -40.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | 0.00% | -13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -0.26% | -10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 0.00% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и BIL
Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что PEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEG | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 0.05% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 0.13% | +13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 0.20% | +18.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 0.26% | +20.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 0.26% | +21.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и BIL
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.29% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
PEG and BIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEG has higher volatility (5.65%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, PEG dropped -54.32% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEG и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор