Сравнение PEBO с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peoples Bancorp Inc. (PEBO) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PEBO и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEBO и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBO Peoples Bancorp Inc. | 10.85% | 0.13% | -1.01% | 26.45% | -6.61% | 22.84% | -17.32% | 20.00% | -4.75% | 3.13% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PEBO показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции PEBO уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.13% против 13.71% соответственно.
PEBO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 10.13%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEBO vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
PEBO
SWPPX
Сравнение PEBO c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp Inc. (PEBO) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEBO | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.06 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 5.14 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEBO | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.68 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.76 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PEBO и SWPPX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEBO и SWPPX
Дивидендная доходность PEBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBO Peoples Bancorp Inc. | 4.99% | 5.43% | 5.02% | 4.59% | 5.31% | 4.50% | 5.06% | 3.81% | 3.72% | 2.58% | 1.97% | 3.18% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок PEBO и SWPPX
Максимальная просадка PEBO за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBO и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEBO | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.33% | -55.06% | -19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.10% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -24.51% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.96% | -33.80% | -15.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -8.89% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -10.00% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 2.49% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEBO и SWPPX
Peoples Bancorp Inc. (PEBO) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что PEBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEBO | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.29% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 9.11% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.08% | 18.14% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.39% | 16.89% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 18.19% | +11.95% |