Сравнение PEBO с ^GSPC
PEBO (Peoples Bancorp Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEBO и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEBO показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
PEBO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 19.05%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.86%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEBO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEBO Peoples Bancorp Inc. | 19.97% | 4.58% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between PEBO and ^GSPC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEBO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PEBO
^GSPC
Сравнение PEBO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp Inc. (PEBO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEBO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEBO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.91 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок PEBO и ^GSPC
Максимальная просадка PEBO за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEBO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.33% | -9.10% | -65.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.03% | -1.13% | -17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEBO и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEBO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 12.19% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.43% | 12.19% | +14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.05% | 12.19% | +17.86% |
Часто задаваемые вопросы
PEBO and ^GSPC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PEBO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор