PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEBO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PEBO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peoples Bancorp Inc. (PEBO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности PEBO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peoples Bancorp Inc. (PEBO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEBO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEBO
Peoples Bancorp Inc.		12.34%0.13%-1.01%26.45%-6.61%22.84%-17.32%20.00%-4.75%3.13%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PEBO показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PEBO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.24% соответственно.

PEBO

1 день
1.34%
1 месяц
1.59%
С начала года
12.34%
6 месяцев
15.07%
1 год
18.80%
3 года*
15.11%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.28%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peoples Bancorp Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PEBO:
PEBO с SCHDPEBO с BACPEBO с NXSTPEBO с VOOPEBO с RITMPEBO с SOFIPEBO с SWPPX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PEBO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEBO
Ранг доходности на риск PEBO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEBO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEBO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp Inc. (PEBO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEBO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.92

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

6.61

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEBO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEBO на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEBO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEBO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.61

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.46

-0.30

Корреляция

Корреляция между PEBO и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PEBO и ^GSPC

Максимальная просадка PEBO за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PEBO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.33%

-56.78%

-17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-12.14%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-25.43%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.96%

-33.92%

-15.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-5.78%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.13%

-10.75%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

2.60%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PEBO и ^GSPC

Текущая волатильность для Peoples Bancorp Inc. (PEBO) составляет 4.81%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что PEBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEBO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.37%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

9.55%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.10%

18.33%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

16.90%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

18.05%

+12.09%