Сравнение PEBO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peoples Bancorp Inc. (PEBO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PEBO и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEBO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBO Peoples Bancorp Inc. | 12.84% | 0.13% | -1.01% | 26.45% | -6.61% | 22.84% | -17.32% | 20.00% | -4.75% | 3.13% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEBO показывает доходность 12.84%, а SCHD немного ниже – 12.35%. За последние 10 лет акции PEBO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.37% против 12.30% соответственно.
PEBO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 10.37%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEBO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PEBO
SCHD
Сравнение PEBO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp Inc. (PEBO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEBO | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.89 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.09 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 3.69 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEBO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.89 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.58 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.74 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.84 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между PEBO и SCHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEBO и SCHD
Дивидендная доходность PEBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBO Peoples Bancorp Inc. | 4.90% | 5.43% | 5.02% | 4.59% | 5.31% | 4.50% | 5.06% | 3.81% | 3.72% | 2.58% | 1.97% | 3.18% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PEBO и SCHD
Максимальная просадка PEBO за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBO и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEBO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.33% | -33.37% | -40.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -9.02% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -16.85% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.96% | -33.37% | -15.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -3.27% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.12% | -3.34% | -15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 3.76% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEBO и SCHD
Peoples Bancorp Inc. (PEBO) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что PEBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEBO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 2.35% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 7.93% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 15.69% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.39% | 14.40% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 16.69% | +13.44% |