PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEBO с SOFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEBO с SOFI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PEBO (Peoples Bancorp Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PEBO in Banks - Regional, SOFI in Credit Services. Over the past 5 years, PEBO returned 12.62%/yr vs 2.51%/yr for SOFI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEBO и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peoples Bancorp Inc. (PEBO) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEBO показывает доходность 36.39%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -33.84%.

PEBO

1 день
2.88%
1 месяц
10.63%
6 месяцев
29.77%
С начала года
36.39%
1 год
34.19%
3 года*
19.66%
5 лет*
12.62%
10 лет*
11.03%

SOFI

1 день
-3.08%
1 месяц
-2.20%
6 месяцев
-34.49%
С начала года
-33.84%
1 год
-19.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
2.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEBO и SOFI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PEBO
Peoples Bancorp Inc.		36.39%0.13%-1.01%26.45%-6.61%22.84%3.67%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-33.84%70.00%54.77%115.84%-70.84%27.09%13.09%

Correlation

The correlation between PEBO and SOFI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г.

0.27

The correlation between PEBO and SOFI shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEBO:

$1.44B

SOFI:

$22.22B

EPS

PEBO:

$2.33

SOFI:

$0.43

Коэффициент P/E

PEBO:

17.18

SOFI:

40.18

Коэффициент P/S

PEBO:

3.19

SOFI:

4.90

Коэффициент P/B

PEBO:

1.17

SOFI:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

PEBO:

$443.82M

SOFI:

$4.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEBO:

$292.06M

SOFI:

$3.39B

EBITDA (12 мес.)

PEBO:

$87.02M

SOFI:

$1.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peoples Bancorp Inc.

SoFi Technologies, Inc.

Часто сравнивают с PEBO:
PEBO с SCHDPEBO с BACPEBO с VOOPEBO с NXSTPEBO с ^GSPCPEBO с RITMPEBO с SWPPX
Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA

Доходность на риск

PEBO vs. SOFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEBO
Ранг доходности на риск PEBO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEBO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEBO c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp Inc. (PEBO) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEBOSOFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.34

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
-0.13

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.36

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

-0.60

+8.38

PEBO vs. SOFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEBO на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа SOFI равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEBO и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEBO и SOFI

Максимальная просадка PEBO за все время составила -74.33%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBO и SOFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEBOSOFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.33%

-83.32%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-52.96%

+41.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-52.96%

+28.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-81.54%

+56.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-46.23%

+46.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-51.10%

+32.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

31.74%

-27.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PEBO и SOFI

Текущая волатильность для Peoples Bancorp Inc. (PEBO) составляет 5.89%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что PEBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEBOSOFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

13.03%

-7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

37.55%

-22.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

55.77%

-32.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

66.44%

-40.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

71.57%

-41.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEBO и SOFI

Дивидендная доходность PEBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEBO
Peoples Bancorp Inc.		4.13%5.43%5.02%4.59%5.31%4.50%5.06%3.81%3.72%2.58%1.97%3.18%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEBO и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peoples Bancorp Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
1.00B
(PEBO) Общая выручка
(SOFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PEBO and SOFI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOFI has higher volatility (13.03%) compared to PEBO (5.89%). In terms of maximum drawdown, PEBO dropped -74.33% vs SOFI's -83.32%.

PEBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEBO и SOFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор