Сравнение PEBO с RITM
PEBO (Peoples Bancorp Inc.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. PEBO operates in Banks - Regional (Financial Services), while RITM operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, PEBO returned 11.03%/yr vs 7.09%/yr for RITM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEBO и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEBO показывает доходность 36.39%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -8.74%. За последние 10 лет акции PEBO превзошли акции RITM по среднегодовой доходности: 11.03% против 7.09% соответственно.
PEBO
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 10.63%
- 6 месяцев
- 29.77%
- С начала года
- 36.39%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 11.03%
RITM
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -12.36%
- С начала года
- -8.74%
- 1 год
- -12.56%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам PEBO и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBO Peoples Bancorp Inc. | 36.39% | 0.13% | -1.01% | 26.45% | -6.61% | 22.84% | -17.32% | 20.00% | -4.75% | 3.13% |
RITM Rithm Capital Corp. | -8.74% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
Correlation
The correlation between PEBO and RITM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.41 |
The correlation between PEBO and RITM shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEBO:
$1.44B
RITM:
$5.26B
PEBO:
$2.33
RITM:
$1.30
PEBO:
17.18
RITM:
7.26
PEBO:
3.19
RITM:
0.94
PEBO:
1.17
RITM:
0.71
PEBO:
$443.82M
RITM:
$5.61B
PEBO:
$292.06M
RITM:
$4.84B
PEBO:
$87.02M
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEBO vs. RITM — Ранг доходности на риск
PEBO
RITM
Сравнение PEBO c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp Inc. (PEBO) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEBO | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.92 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -0.46 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | -0.90 | +8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEBO и RITM
Максимальная просадка PEBO за все время составила -74.33%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBO и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEBO | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.33% | -81.11% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -27.31% | +15.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -27.31% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -36.61% | +11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.96% | -81.11% | +32.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.55% | +17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.97% | -15.99% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 13.95% | -9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEBO и RITM
Peoples Bancorp Inc. (PEBO) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Rithm Capital Corp. (RITM) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что PEBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEBO | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.51% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 19.36% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 22.82% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 27.32% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 40.15% | -10.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEBO и RITM
Дивидендная доходность PEBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности RITM в 10.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBO Peoples Bancorp Inc. | 4.13% | 5.43% | 5.02% | 4.59% | 5.31% | 4.50% | 5.06% | 3.81% | 3.72% | 2.58% | 1.97% | 3.18% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.60% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEBO и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peoples Bancorp Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PEBO and RITM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEBO has higher volatility (5.89%) compared to RITM (5.51%). In terms of maximum drawdown, PEBO dropped -74.33% vs RITM's -81.11%.
PEBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEBO и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор