PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEBO с RITM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEBO с RITM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PEBO (Peoples Bancorp Inc.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. PEBO operates in Banks - Regional (Financial Services), while RITM operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, PEBO returned 9.86%/yr vs 6.37%/yr for RITM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEBO и RITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peoples Bancorp Inc. (PEBO) и Rithm Capital Corp. (RITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEBO показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -14.01%. За последние 10 лет акции PEBO превзошли акции RITM по среднегодовой доходности: 9.86% против 6.37% соответственно.

PEBO

1 день
0.29%
1 месяц
2.42%
С начала года
19.97%
6 месяцев
19.05%
1 год
27.92%
3 года*
13.23%
5 лет*
7.17%
10 лет*
9.86%

RITM

1 день
-0.44%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-14.01%
6 месяцев
-15.43%
1 год
-10.57%
3 года*
11.41%
5 лет*
6.72%
10 лет*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEBO и RITM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEBO
Peoples Bancorp Inc.		19.97%0.13%-1.01%26.45%-6.61%22.84%-17.32%20.00%-4.75%3.13%
RITM
Rithm Capital Corp.		-14.01%10.06%11.07%45.60%-14.44%17.07%-34.36%28.46%-10.35%27.83%

Correlation

The correlation between PEBO and RITM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2013 г.

0.41

The correlation between PEBO and RITM shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEBO:

$1.25B

RITM:

$5.17B

EPS

PEBO:

$2.33

RITM:

$1.31

Коэффициент P/E

PEBO:

15.09

RITM:

6.96

Коэффициент P/S

PEBO:

2.80

RITM:

0.90

Коэффициент P/B

PEBO:

1.03

RITM:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

PEBO:

$443.82M

RITM:

$5.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEBO:

$292.06M

RITM:

$4.84B

EBITDA (12 мес.)

PEBO:

$87.02M

RITM:

$1.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peoples Bancorp Inc.

Rithm Capital Corp.

Часто сравнивают с PEBO:
PEBO с SCHDPEBO с BACPEBO с NXSTPEBO с VOOPEBO с ^GSPCPEBO с SWPPXPEBO с SOFI
Часто сравнивают с RITM:
RITM с NLYRITM с ARCCRITM с AGNCRITM с ORITM с DXRITM с ABRRITM с JEPI

Доходность на риск

PEBO vs. RITM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEBO
Ранг доходности на риск PEBO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEBO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RITM
Ранг доходности на риск RITM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEBO c RITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp Inc. (PEBO) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEBORITMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.48

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-0.51

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.93

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

-0.39

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

-0.87

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEBO vs. RITM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEBO на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа RITM равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEBO и RITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEBORITMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

-0.48

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.16

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.21

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PEBO и RITM

Максимальная просадка PEBO за все время составила -74.33%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBO и RITM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEBORITMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.33%

-81.11%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-27.31%

+14.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-27.31%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-36.61%

+11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.96%

-81.11%

+32.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.30%

+22.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.03%

-15.96%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

12.20%

-7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PEBO и RITM

Текущая волатильность для Peoples Bancorp Inc. (PEBO) составляет 6.18%, в то время как у Rithm Capital Corp. (RITM) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что PEBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEBORITMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

7.38%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

18.89%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

22.22%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.43%

27.46%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.05%

40.16%

-10.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEBO и RITM

Дивидендная доходность PEBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности RITM в 10.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEBO
Peoples Bancorp Inc.		4.70%5.43%5.02%4.59%5.31%4.50%5.06%3.81%3.72%2.58%1.97%3.18%
RITM
Rithm Capital Corp.		10.95%9.17%9.23%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEBO и RITM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peoples Bancorp Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
1.38B
(PEBO) Общая выручка
(RITM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PEBO and RITM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RITM has higher volatility (7.38%) compared to PEBO (6.18%). In terms of maximum drawdown, PEBO dropped -74.33% vs RITM's -81.11%.

PEBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEBO и RITM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор