Сравнение PEBO с BAC
PEBO (Peoples Bancorp Inc.) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PEBO in Banks - Regional, BAC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, PEBO returned 10.74%/yr vs 19.65%/yr for BAC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEBO и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEBO показывает доходность 29.18%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции PEBO уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 10.74% против 19.65% соответственно.
PEBO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 8.30%
- С начала года
- 29.18%
- 6 месяцев
- 26.49%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 10.74%
BAC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 12.88%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 31.03%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 19.65%
Сравнение доходности по годам PEBO и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBO Peoples Bancorp Inc. | 29.18% | 0.13% | -1.01% | 26.45% | -6.61% | 22.84% | -17.32% | 20.00% | -4.75% | 3.13% |
BAC Bank of America Corporation | 7.74% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Correlation
The correlation between PEBO and BAC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 1993 г. | 0.36 |
The correlation between PEBO and BAC shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEBO:
$1.34B
BAC:
$431.62B
PEBO:
$2.33
BAC:
$4.19
PEBO:
16.25
BAC:
13.88
PEBO:
1.31
BAC:
5.57
PEBO:
3.02
BAC:
2.52
PEBO:
1.10
BAC:
1.57
PEBO:
$443.82M
BAC:
$174.85B
PEBO:
$292.06M
BAC:
$110.47B
PEBO:
$87.02M
BAC:
$41.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEBO vs. BAC — Ранг доходности на риск
PEBO
BAC
Сравнение PEBO c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp Inc. (PEBO) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEBO | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.56 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 4.01 | +2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEBO и BAC
Максимальная просадка PEBO за все время составила -74.33%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBO и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEBO | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.33% | -93.10% | +18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -17.93% | +5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -27.51% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -46.64% | +21.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.96% | -48.95% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -28.28% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 6.96% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEBO и BAC
Peoples Bancorp Inc. (PEBO) и Bank of America Corporation (BAC) имеют волатильность 5.95% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEBO | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.93% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 16.61% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 21.61% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 26.79% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.06% | 30.58% | -0.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEBO и BAC
Дивидендная доходность PEBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности BAC в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.62% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
PEBO Peoples Bancorp Inc. | 4.36% | 5.43% | 5.02% | 4.59% | 5.31% | 4.50% | 5.06% | 3.81% | 3.72% | 2.58% | 1.97% | 3.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEBO и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peoples Bancorp Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PEBO and BAC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEBO has higher volatility (5.95%) compared to BAC (5.93%). In terms of maximum drawdown, PEBO dropped -74.33% vs BAC's -93.10%.
PEBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEBO и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор