PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEBO с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEBO с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peoples Bancorp Inc. (PEBO) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PEBO и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peoples Bancorp Inc. (PEBO) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEBO и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEBO
Peoples Bancorp Inc.		12.34%0.13%-1.01%26.45%-6.61%22.84%-17.32%20.00%-4.75%3.13%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, PEBO показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции PEBO уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 10.28% против 16.68% соответственно.

PEBO

1 день
1.34%
1 месяц
1.59%
С начала года
12.34%
6 месяцев
15.07%
1 год
18.80%
3 года*
15.11%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.28%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peoples Bancorp Inc.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с PEBO:
PEBO с SCHDPEBO с BACPEBO с ^GSPCPEBO с NXSTPEBO с VOOPEBO с RITMPEBO с SOFI
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

PEBO vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEBO
Ранг доходности на риск PEBO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEBO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEBO c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peoples Bancorp Inc. (PEBO) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEBOADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.47

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.18

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.56

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

11.81

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEBO vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEBO на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEBO и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEBOADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.47

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.89

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.93

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.09

+0.07

Корреляция

Корреляция между PEBO и ADX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEBO и ADX

Дивидендная доходность PEBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEBO
Peoples Bancorp Inc.		4.92%5.43%5.02%4.59%5.31%4.50%5.06%3.81%3.72%2.58%1.97%3.18%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок PEBO и ADX

Максимальная просадка PEBO за все время составила -74.33%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEBO и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEBOADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.33%

-71.60%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-11.12%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-25.07%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.96%

-37.17%

-11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-4.36%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.13%

-23.22%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

2.41%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PEBO и ADX

Текущая волатильность для Peoples Bancorp Inc. (PEBO) составляет 4.81%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что PEBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEBOADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

6.64%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

10.77%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.10%

18.76%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

17.23%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

17.96%

+12.18%