Сравнение PDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PDX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 16.74% | -10.59% | 36.99% | 44.51% | 23.02% | 68.79% | -44.20% | -10.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 22.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
PDX
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDX и VOO
PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PDX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PDX
VOO
Сравнение PDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.01 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.53 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.55 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 7.31 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.01 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.71 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.83 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PDX и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDX и VOO
Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 21.27% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PDX и VOO
Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.63% | -33.99% | -46.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -11.98% | -8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.24% | -24.52% | -12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -5.55% | -9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -3.72% | -15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 2.55% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDX и VOO
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.49% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.34% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 9.47% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 18.11% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 16.82% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 17.99% | +18.87% |