PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с PAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDX с PAAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDX (PIMCO Dynamic Income Strategy Fund) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both funds - PDX is a Tactical Allocation fund actively managed by PIMCO, while PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PDX returned 12.82% vs 5.26% for PAAA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PDX charges 2.31%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.

Доходность

Сравнение доходности PDX и PAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 18.39%, что значительно выше, чем у PAAA с доходностью 2.03%.

PDX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.06%
С начала года
18.39%
6 месяцев
20.19%
1 год
12.82%
3 года*
27.81%
5 лет*
22.68%
10 лет*
—

PAAA

1 день
-0.01%
1 месяц
0.40%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.45%
1 год
5.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDX и PAAA

2026 (YTD)202520242023
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		18.39%-10.59%36.99%26.74%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		2.03%5.37%7.47%3.83%

Correlation

The correlation between PDX and PAAA is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

PGIM AAA CLO ETF

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY
Часто сравнивают с PAAA:
PAAA с JAAAPAAA с CLOAPAAA с PULSPAAA с CLOIPAAA с CLOXPAAA с ENIAXPAAA с ICLO

Доходность на риск

PDX vs. PAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PAAA
Ранг доходности на риск PAAA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c PAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXPAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
10.83

-9.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
21.80

-20.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

6.72

-5.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

30.32

-29.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

187.65

-185.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. PAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PAAA равного 10.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и PAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXPAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

10.83

-9.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

6.78

-6.48

Просадки

Сравнение просадок PDX и PAAA

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и PAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDXPAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-1.04%

-79.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-0.17%

-15.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.00%

-0.01%

-13.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-0.02%

-18.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

0.03%

+6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и PAAA

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что PDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDXPAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

0.11%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

0.36%

+9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

0.49%

+14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.64%

0.98%

+24.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.48%

0.98%

+35.50%

Сравнение комиссий PDX и PAAA

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и PAAA

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.24%, что больше доходности PAAA в 4.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		4.88%5.12%5.88%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.24%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%

Часто задаваемые вопросы

PDX and PAAA have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDX has higher volatility (3.19%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, PDX dropped -80.63% vs PAAA's -1.04%.

PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDX и PAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор