Сравнение PDX с PAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA).
PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PDX и PAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDX и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 16.74% | -10.59% | 36.99% | 26.74% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.03% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у PAAA с доходностью 1.03%.
PDX
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDX и PAAA
PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.
Доходность на риск
PDX vs. PAAA — Ранг доходности на риск
PDX
PAAA
Сравнение PDX c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDX | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 4.00 | -3.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 4.83 | -4.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 2.92 | -1.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 5.20 | -4.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 43.22 | -42.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDX | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 4.00 | -3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 6.65 | -6.34 |
Корреляция
Корреляция между PDX и PAAA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDX и PAAA
Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности PAAA в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 21.27% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.03% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDX и PAAA
Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и PAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDX | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.63% | -1.04% | -79.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -1.04% | -19.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | 0.00% | -15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -0.02% | -18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 0.12% | +8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDX и PAAA
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что PDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDX | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 0.21% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 0.39% | +11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 1.33% | +21.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 1.00% | +24.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 1.00% | +35.86% |