Сравнение PDX с IBM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и International Business Machines Corporation (IBM).
PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PDX и IBM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDX и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 19.83% | -10.59% | 36.99% | 44.51% | 23.02% | 68.79% | -44.20% | -10.78% |
IBM International Business Machines Corporation | -17.70% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PDX показывает доходность 19.83%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -17.70%.
PDX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 9.93%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 27.34%
- 10 лет*
- —
IBM
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- -17.70%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDX vs. IBM — Ранг доходности на риск
PDX
IBM
Сравнение PDX c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDX | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | -0.00 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.22 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.06 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 0.17 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDX | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.00 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.74 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.29 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PDX и IBM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDX и IBM
Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.72%, что больше доходности IBM в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 20.72% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.77% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок PDX и IBM
Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и IBM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDX | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.63% | -69.40% | -11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -28.69% | +8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.24% | -28.69% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -22.61% | +9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -20.11% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 10.44% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDX и IBM
Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) составляет 4.60%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что PDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDX | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 8.93% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 27.13% | -15.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 33.70% | -10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 24.97% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 25.49% | +11.37% |