PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDX с QDVO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PDX (PIMCO Dynamic Income Strategy Fund) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both funds - PDX is a Tactical Allocation fund actively managed by PIMCO, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, PDX returned 7.27% vs 19.25% for QDVO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PDX charges 2.31%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности PDX и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 5.23%.

PDX

1 день
0.62%
1 месяц
-2.88%
С начала года
16.22%
6 месяцев
17.68%
1 год
7.27%
3 года*
25.65%
5 лет*
21.90%
10 лет*
—

QDVO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.88%
С начала года
5.23%
6 месяцев
3.94%
1 год
19.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDX и QDVO

2026 (YTD)20252024
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.22%-10.59%18.24%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		5.23%20.16%9.76%

Correlation

The correlation between PDX and QDVO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.24

The correlation between PDX and QDVO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPYPDX с PAAA
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SCHGQDVO с SPY

Доходность на риск

PDX vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 55
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDXQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.53

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
2.13

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.89

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

7.31

-6.25

PDX vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа QDVO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDX и QDVO

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDXQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-17.75%

-62.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-10.21%

-5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.59%

-5.07%

-10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-2.42%

-16.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

2.64%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и QDVO

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) составляет 2.19%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что PDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDXQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

4.47%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.52%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

12.67%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.50%

17.52%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.34%

17.52%

+18.82%

Сравнение комиссий PDX и QDVO

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и QDVO

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.78%, что больше доходности QDVO в 10.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.78%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.56%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDX and QDVO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has higher volatility (4.47%) compared to PDX (2.19%). In terms of maximum drawdown, PDX dropped -80.63% vs QDVO's -17.75%.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDX и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор