PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с QDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PDX и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и QDVO

2026 (YTD)20252024
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%19.18%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.93%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPYPDX с PAAA
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Сравнение комиссий PDX и QDVO

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

PDX vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.14

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.79

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.13

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

7.94

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа QDVO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.14

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.92

-0.62

Корреляция

Корреляция между PDX и QDVO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и QDVO

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности QDVO в 11.17%

TTM2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDX и QDVO

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-17.75%

-62.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-10.24%

-9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-6.70%

-8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-2.51%

-16.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

2.75%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и QDVO

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) имеют волатильность 5.49% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.38%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

9.78%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

18.61%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

18.01%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

18.01%

+18.85%