PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с ARCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Ares Capital Corporation (ARCC).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PDX и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и ARCC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%
ARCC
Ares Capital Corporation		-9.97%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

ARCC

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-12.64%
3 года*
8.76%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPYPDX с PAAA
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

PDX vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXARCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

-0.54

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

-0.63

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.92

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.63

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

-1.29

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.54

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.42

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между PDX и ARCC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и ARCC

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности ARCC в 10.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		10.83%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%

Просадки

Сравнение просадок PDX и ARCC

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и ARCC.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-79.36%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-19.35%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-21.76%

-15.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-18.05%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-9.07%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

9.40%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и ARCC

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) составляет 5.49%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что PDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.78%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

15.24%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

23.54%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

19.89%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

25.53%

+11.33%