PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDX и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%22.56%

Доходность по периодам

С начала года, PDX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с PAAA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PDX и SPY

PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PDX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.96

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.49

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.53

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

7.27

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.96

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.70

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между PDX и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDX и SPY

Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PDX и SPY

Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PDXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.63%

-55.19%

-25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-12.05%

-8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-24.50%

-12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-5.53%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-9.09%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

2.54%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PDX и SPY

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.49% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.35%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

9.50%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

19.06%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

17.06%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.86%

17.92%

+18.94%