PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDT с OIEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDT с OIEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX).

PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. OIEIX управляется JPMorgan.

Доходность

Сравнение доходности PDT и OIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDT и OIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		6.16%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%21.22%
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		1.51%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%17.21%

Доходность по периодам

С начала года, PDT показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у OIEIX с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям OIEIX по среднегодовой доходности: 7.21% против 11.11% соответственно.

PDT

1 день
0.99%
1 месяц
-1.97%
С начала года
6.16%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.65%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.21%

OIEIX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.51%
6 месяцев
4.12%
1 год
13.23%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Premium Dividend Fund

JPMorgan Equity Income Fund Class A

Часто сравнивают с PDT:
PDT с HTDIXPDT с PFFAPDT с SPYPDT с VOOPDT с UTGPDT с SCHDPDT с HDV
Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с PEYAXOIEIX с VEIRXOIEIX с GDVOIEIX с HTDOIEIX с DHYOIEIX с EODOIEIX с NFJ

Сравнение комиссий PDT и OIEIX

PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии OIEIX в 0.95%.

PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A

Доходность на риск

PDT vs. OIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDT
Ранг доходности на риск PDT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDT c OIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDTOIEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.86

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.28

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

5.43

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDT vs. OIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDT на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIEIX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDT и OIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDTOIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.54

-0.22

Корреляция

Корреляция между PDT и OIEIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDT и OIEIX

Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности OIEIX в 10.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund		7.48%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		10.70%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PDT и OIEIX

Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки OIEIX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и OIEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDTOIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-50.63%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-11.35%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-14.95%

-25.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.39%

-36.92%

-25.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-5.36%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-6.67%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.66%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PDT и OIEIX

John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) имеют волатильность 4.23% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDTOIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.07%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

7.86%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

15.25%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

14.29%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

16.81%

+8.37%