Сравнение PDT с JVLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).
PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PDT и JVLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDT и JVLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.16% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 1.78% | 17.48% | 15.59% | 13.91% | -4.45% | 29.92% | 1.59% | 22.70% | -9.75% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PDT показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 7.21% против 11.43% соответственно.
PDT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.21%
JVLIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDT и JVLIX
PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.
Доходность на риск
PDT vs. JVLIX — Ранг доходности на риск
PDT
JVLIX
Сравнение PDT c JVLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDT | JVLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.17 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.66 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.73 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 7.89 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDT | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.17 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.34 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PDT и JVLIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDT и JVLIX
Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности JVLIX в 6.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.48% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 6.52% | 6.64% | 13.97% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 4.60% | 1.22% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок PDT и JVLIX
Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и JVLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDT | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -59.12% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -11.86% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -20.48% | -19.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.39% | -40.33% | -22.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -5.70% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -10.57% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.60% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDT и JVLIX
Текущая волатильность для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) составляет 4.23%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что PDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDT | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.08% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 9.76% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 16.78% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 17.33% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 18.89% | +6.29% |