Сравнение PDT с AMECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).
PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности PDT и AMECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDT и AMECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 5.12% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 2.83% | 17.77% | 10.84% | 6.79% | -6.40% | 17.37% | 4.49% | 18.50% | -5.27% | 12.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PDT показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции PDT уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 7.10% против 8.35% соответственно.
PDT
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 7.10%
AMECX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDT и AMECX
PDT берет комиссию в 5.06%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.
Доходность на риск
PDT vs. AMECX — Ранг доходности на риск
PDT
AMECX
Сравнение PDT c AMECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDT | AMECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.65 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.27 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.97 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 9.13 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDT | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.65 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.86 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.79 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.72 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PDT и AMECX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDT и AMECX
Дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности AMECX в 9.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.56% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.73% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок PDT и AMECX
Максимальная просадка PDT за все время составила -62.39%, что больше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDT и AMECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDT | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -41.92% | -20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -8.19% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.44% | -15.78% | -24.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.39% | -26.13% | -36.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -4.48% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -4.46% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.77% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDT и AMECX
John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что PDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDT | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.35% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 5.64% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 9.54% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 9.45% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 10.67% | +14.51% |