Сравнение PDRDX с PLGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX).
PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PDRDX и PLGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDRDX и PLGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 9.23% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -14.91% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PDRDX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у PLGIX с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции PDRDX уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: 6.54% против 17.78% соответственно.
PDRDX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 6.54%
PLGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 17.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDRDX и PLGIX
PDRDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PLGIX в 0.67%.
Доходность на риск
PDRDX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск
PDRDX
PLGIX
Сравнение PDRDX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDRDX | PLGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.16 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 0.40 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.05 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.04 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 0.14 | +12.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDRDX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.16 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PDRDX и PLGIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDRDX и PLGIX
Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности PLGIX в 16.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.93% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.99% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
Просадки
Сравнение просадок PDRDX и PLGIX
Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и PLGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDRDX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.55% | -55.43% | +26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -18.32% | +9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -40.63% | +21.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | -40.63% | +12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -18.32% | +14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -13.31% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 5.45% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDRDX и PLGIX
Текущая волатильность для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) составляет 3.59%, в то время как у Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDRDX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 5.47% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 11.68% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 21.30% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 30.09% | -19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 25.38% | -14.62% |