PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDRDX с CVLOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDRDX с CVLOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX).

PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PDRDX и CVLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDRDX и CVLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		10.54%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%15.02%-7.90%10.18%
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		0.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции PDRDX уступали акциям CVLOX по среднегодовой доходности: 6.67% против 9.78% соответственно.

PDRDX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.08%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.43%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.13%
10 лет*
6.67%

CVLOX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
20.39%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Real Asset Fund

Calamos Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VWOPDRDX с VOOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLB
Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с PFADXCVLOX с NRIIXCVLOX с CTSIX

Сравнение комиссий PDRDX и CVLOX

PDRDX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.

CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund

Доходность на риск

PDRDX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDRDX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDRDXCVLOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.38

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.91

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.08

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.70

7.62

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDRDX vs. CVLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDRDX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа CVLOX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDRDX и CVLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDRDXCVLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.38

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между PDRDX и CVLOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDRDX и CVLOX

Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности CVLOX в 9.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.88%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		9.08%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%

Просадки

Сравнение просадок PDRDX и CVLOX

Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и CVLOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDRDXCVLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.55%

-46.61%

+18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-9.85%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-29.97%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

-29.97%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-6.95%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-9.04%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.69%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PDRDX и CVLOX

Текущая волатильность для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) составляет 3.84%, в то время как у Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDRDXCVLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

7.15%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

11.24%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

15.18%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

14.37%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

14.64%

-3.87%