PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDRDX с CVLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDRDX с CVLOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PDRDX (Principal Diversified Real Asset Fund) and CVLOX (Calamos Global Opportunities Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, PDRDX returned 6.42%/yr vs 11.47%/yr for CVLOX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDRDX charges 0.83%/yr vs 1.22%/yr for CVLOX.

Доходность

Сравнение доходности PDRDX и CVLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDRDX показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у CVLOX с доходностью 18.21%. За последние 10 лет акции PDRDX уступали акциям CVLOX по среднегодовой доходности: 6.42% против 11.47% соответственно.

PDRDX

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.43%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.15%
1 год
21.92%
3 года*
11.37%
5 лет*
6.12%
10 лет*
6.42%

CVLOX

1 день
-0.85%
1 месяц
4.83%
С начала года
18.21%
6 месяцев
18.33%
1 год
29.52%
3 года*
21.48%
5 лет*
9.75%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDRDX и CVLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		12.67%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%15.02%-7.90%10.18%
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		18.21%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%

Correlation

The correlation between PDRDX and CVLOX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

0.71

Over the past year, the correlation between PDRDX and CVLOX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Real Asset Fund

Calamos Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VWOPDRDX с VOOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLB
Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GGSIXCVLOX с GAOSXCVLOX с CIGEXCVLOX с NRIIXCVLOX с LFMIXCVLOX с PFADX

Доходность на риск

PDRDX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDRDX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDRDXCVLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.10

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.86

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

3.05

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

11.47

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDRDX vs. CVLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDRDX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVLOX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDRDX и CVLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDRDXCVLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.10

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PDRDX и CVLOX

Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и CVLOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDRDXCVLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.55%

-46.61%

+18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-9.85%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.94%

-15.16%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-29.97%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

-29.97%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.85%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-8.99%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.62%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PDRDX и CVLOX

Текущая волатильность для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) составляет 2.93%, в то время как у Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDRDXCVLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

5.51%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

11.85%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.15%

14.31%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

14.51%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

14.78%

-3.98%

Сравнение комиссий PDRDX и CVLOX

PDRDX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDRDX и CVLOX

Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности CVLOX в 7.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		7.68%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.81%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%

Часто задаваемые вопросы

PDRDX and CVLOX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVLOX has higher volatility (5.51%) compared to PDRDX (2.93%). In terms of maximum drawdown, PDRDX dropped -28.55% vs CVLOX's -46.61%.

PDRDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDRDX и CVLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор