PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDP с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDP с VNQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PDP returned 13.28%/yr vs 5.30%/yr for VNQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDP charges 0.62%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности PDP и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность 21.46%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции PDP превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 13.28% против 5.30% соответственно.

PDP

1 день
0.70%
1 месяц
1.33%
С начала года
21.46%
6 месяцев
18.80%
1 год
32.30%
3 года*
22.93%
5 лет*
10.52%
10 лет*
13.28%

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDP и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		21.46%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between PDP and VNQ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.62

Over the past year, the correlation between PDP and VNQ has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PDP и VNQ

Секторы
PDP
VNQ

Промышленность

38.9%
0.0%

Технологии

27.8%
0.3%

Здравоохранение

6.4%

-

Энергетика

6.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Финансовые услуги

4.5%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
0.6%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Недвижимость

1.2%
97.3%

Промышленность

PDP
38.9%
VNQ
0.0%

Технологии

PDP
27.8%
VNQ
0.3%

Здравоохранение

PDP
6.4%
VNQ

-

Энергетика

PDP
6.1%
VNQ
0.1%

Потребительский циклический сектор

PDP
5.5%
VNQ

-

Финансовые услуги

PDP
4.5%
VNQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

PDP
3.7%
VNQ

-

Сырьевые материалы

PDP
2.3%
VNQ
1.1%

Коммуникационные услуги

PDP
2.2%
VNQ
0.6%

Коммунальные услуги

PDP
1.4%
VNQ

-

Недвижимость

PDP
1.2%
VNQ
97.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

PDP vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDPVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.79

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.15

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.26

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

3.96

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDP vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDPVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.79

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.11

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.26

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.27

+0.18

Просадки

Сравнение просадок PDP и VNQ

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDPVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-73.07%

+13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-8.34%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-17.46%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-34.48%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-42.40%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-2.67%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-13.62%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.65%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и VNQ

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDPVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

4.13%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

9.53%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

13.38%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

18.82%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

20.71%

+0.91%

Сравнение комиссий PDP и VNQ

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и VNQ

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VNQ в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.11%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

PDP and VNQ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDP has higher volatility (6.49%) compared to VNQ (4.13%). In terms of maximum drawdown, PDP dropped -59.34% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, PDP leads with 13.28% vs 5.30% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDP has performed better with a 13.28% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.

VNQ has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.11% for PDP.

PDP is categorized as Momentum, while VNQ is REIT. PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.62% for PDP and 0.13% for VNQ.

PDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDP и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор