PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDP с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDP с VFMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. PDP is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, PDP returned 11.34%/yr vs 14.03%/yr for VFMO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PDP charges 0.62%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности PDP и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDP показывает доходность 25.07%, а VFMO немного ниже – 24.71%.

PDP

1 день
0.09%
1 месяц
4.04%
С начала года
25.07%
6 месяцев
22.53%
1 год
37.22%
3 года*
24.59%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.59%

VFMO

1 день
0.84%
1 месяц
4.64%
С начала года
24.71%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.76%
3 года*
28.43%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDP и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		25.07%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-9.59%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		24.71%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between PDP and VFMO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.93

The correlation between PDP and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDP и VFMO

Секторы
PDP
VFMO

Промышленность

39.2%
24.7%

Технологии

26.9%
17.5%

Здравоохранение

6.5%
22.9%

Энергетика

6.3%
7.3%

Потребительский циклический сектор

5.5%
8.7%

Финансовые услуги

4.4%
6.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.5%

Сырьевые материалы

2.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.4%

Коммунальные услуги

1.6%
0.2%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Промышленность

PDP
39.2%
VFMO
24.7%

Технологии

PDP
26.9%
VFMO
17.5%

Здравоохранение

PDP
6.5%
VFMO
22.9%

Энергетика

PDP
6.3%
VFMO
7.3%

Потребительский циклический сектор

PDP
5.5%
VFMO
8.7%

Финансовые услуги

PDP
4.4%
VFMO
6.5%

Потребительский защитный сектор

PDP
3.8%
VFMO
2.5%

Сырьевые материалы

PDP
2.3%
VFMO
6.4%

Коммуникационные услуги

PDP
2.2%
VFMO
3.4%

Коммунальные услуги

PDP
1.6%
VFMO
0.2%

Недвижимость

PDP
1.3%
VFMO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

PDP vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDPVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.12

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.77

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.09

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

15.46

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDP vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDPVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.12

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PDP и VFMO

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDPVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-36.77%

-22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-10.98%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-24.40%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-25.80%

-8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-7.76%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.90%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и VFMO

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеют волатильность 6.20% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDPVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.05%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

16.38%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

21.21%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

21.70%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

23.56%

-1.98%

Сравнение комиссий PDP и VFMO

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и VFMO

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VFMO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.11%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PDP and VFMO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDP has higher volatility (6.20%) compared to VFMO (6.05%). In terms of maximum drawdown, PDP dropped -59.34% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.03% vs 11.34% for PDP. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMO has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.03% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.

VFMO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.11% for PDP.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.62% for PDP and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDP и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор