PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDP с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDP и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDP и VFMO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
5.92%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-9.59%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
4.82%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у VFMO с доходностью 4.82%.


PDP

1 день
2.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.93%
1 год
22.86%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.92%

VFMO

1 день
1.59%
1 месяц
-4.52%
С начала года
4.82%
6 месяцев
4.66%
1 год
32.56%
3 года*
22.16%
5 лет*
10.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Сравнение комиссий PDP и VFMO

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.


Доходность на риск

PDP vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6060
Ранг коэф-та Мартина

VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDPVFMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.30

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.83

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.50

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

9.55

-3.20

PDP vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDPVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.30

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.57

-0.16

Корреляция

Корреляция между PDP и VFMO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и VFMO

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VFMO в 0.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
0.74%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDP и VFMO

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и VFMO.


Загрузка...

Показатели просадок


PDPVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-36.77%

-22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-13.25%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-25.80%

-8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-4.87%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-7.91%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.46%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и VFMO

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDPVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

9.31%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

17.78%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

25.09%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

21.73%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

23.64%

-2.20%