Сравнение PDP с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
PDP и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PDP и VFMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDP и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 5.92% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -9.59% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у VFMO с доходностью 4.82%.
PDP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.92%
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и VFMO
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Доходность на риск
PDP vs. VFMO — Ранг доходности на риск
PDP
VFMO
Сравнение PDP c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDP | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.30 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.83 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.50 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 9.55 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDP | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.30 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.57 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PDP и VFMO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и VFMO
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VFMO в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и VFMO
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и VFMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDP | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -36.77% | -22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -13.25% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -25.80% | -8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -4.87% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -7.91% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.46% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и VFMO
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDP | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 9.31% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 17.78% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 25.09% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 21.73% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 23.64% | -2.20% |