Сравнение PDP с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
PDP и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PDP и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDP и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 3.73% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -5.96% | 23.30% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -10.23% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -10.23%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 11.68% против 21.06% соответственно.
PDP
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 11.68%
SSO
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и SSO
PDP берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
PDP vs. SSO — Ранг доходности на риск
PDP
SSO
Сравнение PDP c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDP | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.73 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.20 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 5.18 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDP | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.73 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PDP и SSO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и SSO
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SSO в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.82% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и SSO
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDP | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -84.67% | +25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -23.17% | +11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -46.73% | +12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -59.34% | +24.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -13.46% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -19.72% | +9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 5.38% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и SSO
Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) составляет 9.98%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что PDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDP | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 10.60% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 18.95% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 36.45% | -12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 33.66% | -11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 35.86% | -14.42% |