Сравнение PDP с SPHD
PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PDP returned 12.54%/yr vs 7.34%/yr for SPHD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDP charges 0.62%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности PDP и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции PDP превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 12.54% против 7.34% соответственно.
PDP
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -8.62%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 16.41%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.54%
SPHD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам PDP и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 16.41% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -5.96% | 23.30% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 13.60% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between PDP and SPHD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between PDP and SPHD has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDP vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PDP
SPHD
Сравнение PDP c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDP | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.14 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 5.24 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDP и SPHD
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDP | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -41.39% | -17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -7.33% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.79% | -13.29% | -10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -19.50% | -14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -41.39% | +6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | 0.00% | -11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -4.67% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.98% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и SPHD
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDP | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 4.95% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 8.93% | +10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.48% | 11.80% | +12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 14.23% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 17.65% | +4.19% |
Сравнение комиссий PDP и SPHD
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и SPHD
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SPHD в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.08% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.38% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
PDP and SPHD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDP has higher volatility (9.71%) compared to SPHD (4.95%). In terms of maximum drawdown, PDP dropped -59.34% vs SPHD's -41.39%.
On 10-year performance, PDP leads with 12.54% vs 7.34% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PDP has performed better with a 12.54% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.
SPHD has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.08% for PDP.
PDP is categorized as Momentum, while SPHD is Dividend. PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.62% for PDP and 0.30% for SPHD.
SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDP и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор