PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDP с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDP и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDP и SPHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
3.73%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции PDP превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.68% против 7.24% соответственно.


PDP

1 день
4.68%
1 месяц
-6.38%
С начала года
3.73%
6 месяцев
2.28%
1 год
20.93%
3 года*
16.94%
5 лет*
7.20%
10 лет*
11.68%

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Сравнение комиссий PDP и SPHD

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.


Доходность на риск

PDP vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDPSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.22

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.41

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.38

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

1.22

+4.58

PDP vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDPSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.22

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.17

Корреляция

Корреляция между PDP и SPHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и SPHD

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SPHD в 4.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PDP и SPHD

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и SPHD.


Загрузка...

Показатели просадок


PDPSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-41.39%

-17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-11.33%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-19.50%

-14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-41.39%

+6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-5.14%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-4.70%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.67%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и SPHD

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDPSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

3.21%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

7.91%

+10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

14.51%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

14.20%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

17.65%

+3.79%