Сравнение PDP с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PDP и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PDP и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDP и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 3.73% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -5.96% | 23.30% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции PDP превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.68% против 7.24% соответственно.
PDP
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 11.68%
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и SPHD
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
PDP vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PDP
SPHD
Сравнение PDP c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDP | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.22 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.41 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.38 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 1.22 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDP | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.22 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.41 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PDP и SPHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и SPHD
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и SPHD
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDP | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -41.39% | -17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -11.33% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -19.50% | -14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -41.39% | +6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -5.14% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -4.70% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.67% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и SPHD
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDP | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 3.21% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 7.91% | +10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 14.51% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 14.20% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 17.65% | +3.79% |