Сравнение PDP с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PDP и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PDP и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDP и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 5.92% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.76% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
PDP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.92%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и SOXQ
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
PDP vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PDP
SOXQ
Сравнение PDP c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDP | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.08 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.68 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 4.79 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 17.49 | -11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDP | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.08 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PDP и SOXQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и SOXQ
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и SOXQ
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDP | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -46.01% | -13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -17.44% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -7.78% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -13.37% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.78% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) составляет 9.91%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDP | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 12.69% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 26.33% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 40.14% | -15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 36.10% | -14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 36.10% | -14.66% |